PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SSMI с 0QLR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SSMI с 0QLR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swiss Market Index (^SSMI) и Novartis AG (0QLR.L).

Доходность

Сравнение доходности ^SSMI и 0QLR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Swiss Market Index (^SSMI) и Novartis AG (0QLR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SSMI и 0QLR.L

2026 (YTD)20252024202320222021
^SSMI
Swiss Market Index		-2.08%14.37%4.16%3.81%-16.67%21.38%
0QLR.L
Novartis AG		11.11%16.32%11.20%1.20%-5.09%-0.31%
Разные валюты инструментов

^SSMI торгуется в CHF, в то время как 0QLR.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0QLR.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SSMI показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у 0QLR.L с доходностью 11.11%.

^SSMI

1 день
1.68%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
5.11%
1 год
2.40%
3 года*
5.36%
5 лет*
3.16%
10 лет*
5.39%

0QLR.L

1 день
1.67%
1 месяц
-3.62%
С начала года
11.11%
6 месяцев
16.94%
1 год
13.55%
3 года*
13.17%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swiss Market Index

Novartis AG

Часто сравнивают с ^SSMI:
^SSMI с SPY^SSMI с NESN.SW^SSMI с ZURN.SW^SSMI с ABBN.SW^SSMI с SREN.SW^SSMI с ABBNY^SSMI с UBSG.SW
Часто сравнивают с 0QLR.L:
0QLR.L с LLY0QLR.L с JNJ0QLR.L с NVO0QLR.L с RMS.PA0QLR.L с VUSA.L0QLR.L с AZN.L0QLR.L с BSD2.DE

Доходность на риск

^SSMI vs. 0QLR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SSMI
Ранг доходности на риск ^SSMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SSMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SSMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SSMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SSMI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
0QLR.L
Ранг доходности на риск 0QLR.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0QLR.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0QLR.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0QLR.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0QLR.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0QLR.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SSMI c 0QLR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swiss Market Index (^SSMI) и Novartis AG (0QLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SSMI0QLR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.61

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.94

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.76

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

2.08

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SSMI vs. 0QLR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SSMI на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа 0QLR.L равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SSMI и 0QLR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SSMI0QLR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.33

+0.02

Корреляция

Корреляция между ^SSMI и 0QLR.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SSMI и 0QLR.L

Максимальная просадка ^SSMI за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки 0QLR.L в -28.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SSMI и 0QLR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

^SSMI0QLR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-18.04%

-38.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-14.33%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-18.04%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.20%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-5.35%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.10%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SSMI и 0QLR.L

Текущая волатильность для Swiss Market Index (^SSMI) составляет 5.22%, в то время как у Novartis AG (0QLR.L) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что ^SSMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0QLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SSMI0QLR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

6.59%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

14.39%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

22.80%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

19.83%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

19.76%

-5.50%