PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0QLR.L с BSD2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 0QLR.L с BSD2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (0QLR.L) и Banco Santander S.A (BSD2.DE).

Доходность

Сравнение доходности 0QLR.L и BSD2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Novartis AG (0QLR.L) и Banco Santander S.A (BSD2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0QLR.L и BSD2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
0QLR.L
Novartis AG		11.88%23.74%4.99%5.58%4.77%4.00%
BSD2.DE
Banco Santander S.A		-0.90%149.45%15.57%38.38%4.92%-2.35%
Разные валюты инструментов

0QLR.L торгуется в GBP, в то время как BSD2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSD2.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0QLR.L показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у BSD2.DE с доходностью -0.90%.

0QLR.L

1 день
1.42%
1 месяц
-4.96%
С начала года
11.88%
6 месяцев
18.64%
1 год
22.46%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

BSD2.DE

1 день
4.67%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
15.20%
1 год
70.32%
3 года*
48.04%
5 лет*
33.40%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

Banco Santander S.A

Часто сравнивают с 0QLR.L:
0QLR.L с ^SSMI0QLR.L с LLY0QLR.L с JNJ0QLR.L с NVO0QLR.L с RMS.PA0QLR.L с VUSA.L0QLR.L с AZN.L
Часто сравнивают с BSD2.DE:
BSD2.DE с CMBTBSD2.DE с NOVN.SWBSD2.DE с RHHBYBSD2.DE с NVS

Доходность на риск

0QLR.L vs. BSD2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0QLR.L
Ранг доходности на риск 0QLR.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0QLR.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0QLR.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0QLR.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0QLR.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0QLR.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BSD2.DE
Ранг доходности на риск BSD2.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSD2.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSD2.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSD2.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSD2.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSD2.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0QLR.L c BSD2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (0QLR.L) и Banco Santander S.A (BSD2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0QLR.LBSD2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.26

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.79

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.93

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

13.61

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0QLR.L vs. BSD2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0QLR.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа BSD2.DE равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0QLR.L и BSD2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0QLR.LBSD2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.26

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.06

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.13

+0.48

Корреляция

Корреляция между 0QLR.L и BSD2.DE составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0QLR.L и BSD2.DE

0QLR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSD2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
0QLR.L
Novartis AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSD2.DE
Banco Santander S.A		2.25%2.23%4.44%3.71%3.92%2.60%3.87%6.15%5.62%4.03%2.05%7.56%

Просадки

Сравнение просадок 0QLR.L и BSD2.DE

Максимальная просадка 0QLR.L за все время составила -18.04%, что меньше максимальной просадки BSD2.DE в -76.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QLR.L и BSD2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

0QLR.LBSD2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.04%

-78.33%

+60.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-17.87%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-32.08%

+14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-10.52%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-33.80%

+28.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

5.12%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 0QLR.L и BSD2.DE

Текущая волатильность для Novartis AG (0QLR.L) составляет 5.90%, в то время как у Banco Santander S.A (BSD2.DE) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что 0QLR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSD2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0QLR.LBSD2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

11.19%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

21.96%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

30.95%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

31.26%

-13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

33.07%

-15.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0QLR.L и BSD2.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Banco Santander S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0QLR.L значения в GBP, BSD2.DE значения в EUR