PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Novartis AG (0QLR.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCH0012005267
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers - General

Основные показатели

Рыночная капитализация£195.43B
Годовой диапазон£81.61 - £100.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Novartis AG

Популярные сравнения: 0QLR.L с LLY, 0QLR.L с NVO, 0QLR.L с ^SSMI

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в Novartis AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
64.92%
480.11%
0QLR.L (Novartis AG)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Novartis AG показал доход в 16.77% с начала года и 17.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Novartis AG составила 4.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.77%17.16%
1 месяц4.46%2.10%
6 месяцев5.16%17.92%
1 год17.85%22.68%
5 лет (среднегодовая)2.89%13.47%
10 лет (среднегодовая)4.44%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0QLR.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.50%-0.38%-3.05%2.68%3.66%3.82%16.77%
2023-2.01%-3.10%4.67%8.73%-4.26%3.23%1.20%-1.94%5.38%-5.16%0.35%-0.63%5.62%
2022-1.22%1.34%1.30%6.07%0.38%-6.57%2.16%-4.52%-4.55%7.21%3.30%0.77%4.81%
2021-5.05%-3.00%1.60%5.96%-0.98%1.53%-9.37%-1.56%-3.07%9.74%-5.42%
20200.05%-10.81%-3.98%6.29%-0.31%1.88%-7.50%
20192.93%5.34%5.21%-1.78%3.47%3.54%2.52%-2.61%-2.48%6.43%-0.38%23.92%
20181.82%-5.18%-2.32%-1.98%-3.25%1.74%10.66%-3.44%5.00%4.42%3.21%-7.61%1.67%
2017-1.69%7.56%-4.56%2.54%3.72%0.51%2.85%-1.43%2.36%-0.75%2.43%-1.78%11.78%
2016-10.03%-9.20%-2.03%4.80%8.27%1.33%0.00%-3.74%-1.29%-7.21%-0.71%5.34%-15.15%
2015-1.62%7.55%-1.46%0.42%0.46%-4.74%8.55%-6.78%-4.65%0.62%-1.34%-1.41%-5.39%
20140.00%72.16%1.40%5.59%0.03%-0.72%2.95%9.92%-1.22%4.88%-1.34%111.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0QLR.L среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0QLR.L, с текущим значением в 8484
0QLR.L (Novartis AG)
Ранг коэф-та Шарпа 0QLR.L, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0QLR.L, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0QLR.L, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0QLR.L, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0QLR.L, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Novartis AG (0QLR.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0QLR.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0QLR.L, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0QLR.L, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0QLR.L, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0QLR.L, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0QLR.L, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.83

Коэффициент Шарпа

Novartis AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.46
1.95
0QLR.L (Novartis AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Novartis AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.03 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд£0.03£0.03£0.03£0.03£0.03£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02£0.02

Дивидендный доход

0.03%0.04%0.04%0.04%0.03%0.03%0.03%0.03%0.04%0.03%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Novartis AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03
2023£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03
2022£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03
2021£0.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03
2020£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.03
2019£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02
2018£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02
2017£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02
2016£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02
2015£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02
2014£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.0%
У Novartis AG дивидендная доходность составляет 0.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%0.5%
У Novartis AG коэффициент выплат составляет 0.51%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Novartis AG возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.16%
-2.26%
0QLR.L (Novartis AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Novartis AG показал максимальную просадку в 48.98%, зарегистрированную 4 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Novartis AG составляет 1.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.98%26 окт. 2006 г.5374 мар. 2009 г.932 мая 2014 г.630
-33.44%21 июл. 2015 г.3254 нояб. 2016 г.64818 июн. 2019 г.973
-27.88%17 февр. 2020 г.1912 мар. 2020 г.7729 янв. 2024 г.791
-15.66%14 янв. 2015 г.722 янв. 2015 г.4120 мар. 2015 г.48
-13.33%11 апр. 2006 г.3516 июн. 2006 г.6619 окт. 2006 г.101

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Novartis AG составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.77%
3.11%
0QLR.L (Novartis AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Novartis AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Novartis AG.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию