PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 0QLR.L с VUSA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 0QLR.L с VUSA.L

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (0QLR.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0QLR.L или VUSA.L.

Корреляция

Корреляция между 0QLR.L и VUSA.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 0QLR.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (0QLR.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.30%
58.72%
0QLR.L
VUSA.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0QLR.L:

0.04

VUSA.L:

0.25

Коэф-т Сортино

0QLR.L:

0.29

VUSA.L:

0.43

Коэф-т Омега

0QLR.L:

1.04

VUSA.L:

1.06

Коэф-т Кальмара

0QLR.L:

0.13

VUSA.L:

0.18

Коэф-т Мартина

0QLR.L:

0.36

VUSA.L:

0.60

Индекс Язвы

0QLR.L:

6.96%

VUSA.L:

6.41%

Дневная вол-ть

0QLR.L:

20.45%

VUSA.L:

16.22%

Макс. просадка

0QLR.L:

-19.20%

VUSA.L:

-25.47%

Текущая просадка

0QLR.L:

-10.57%

VUSA.L:

-13.38%

Доходность по периодам

С начала года, 0QLR.L показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -9.34%.

0QLR.L

С начала года

3.09%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-1.84%

1 год

0.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VUSA.L

С начала года

-9.34%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-6.50%

1 год

4.09%

5 лет

14.12%

10 лет

13.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0QLR.L и VUSA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
0QLR.L
Ранг риск-скорректированной доходности 0QLR.L, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0QLR.L, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0QLR.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0QLR.L, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0QLR.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0QLR.L, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг риск-скорректированной доходности VUSA.L, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0QLR.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (0QLR.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 0QLR.L на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.L равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0QLR.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.30
0.61
0QLR.L
VUSA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0QLR.L и VUSA.L

0QLR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0QLR.L
Novartis AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		1.12%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%1.50%

Просадки

Сравнение просадок 0QLR.L и VUSA.L

Максимальная просадка 0QLR.L за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0QLR.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.91%
-7.49%
0QLR.L
VUSA.L

Волатильность

Сравнение волатильности 0QLR.L и VUSA.L

Novartis AG (0QLR.L) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что 0QLR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.52%
9.55%
0QLR.L
VUSA.L