PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPLRCD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPLRCD с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Consumer Discretionary Index (^SPLRCD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Consumer Discretionary Index (^SPLRCD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPLRCD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPLRCD
S&P 500 Consumer Discretionary Index		-9.34%5.31%29.13%41.04%-37.58%23.66%32.07%26.20%-0.49%21.23%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPLRCD показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ^SPLRCD уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.72% против 12.29% соответственно.

^SPLRCD

1 день
3.28%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-9.34%
6 месяцев
-9.47%
1 год
9.72%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.24%
10 лет*
10.72%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Consumer Discretionary Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^SPLRCD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPLRCD
Ранг доходности на риск ^SPLRCD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPLRCD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Consumer Discretionary Index (^SPLRCD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPLRCD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.88

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.39

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

6.43

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPLRCD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPLRCD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPLRCD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPLRCD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между ^SPLRCD и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCD и ^GSPC

Максимальная просадка ^SPLRCD за все время составила -60.53%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPLRCD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.53%

-56.78%

-3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-9.10%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.25%

-25.43%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.25%

-33.92%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.34%

-5.67%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-10.75%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.62%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCD и ^GSPC

S&P 500 Consumer Discretionary Index (^SPLRCD) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ^SPLRCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPLRCD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

5.29%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

9.55%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

18.33%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

16.90%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

18.04%

+4.39%