PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
S&P 500 Consumer Discretionary Index (^SPLRCD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

S&P 500 Consumer Discretionary Index (^SPLRCD)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Consumer Discretionary Index

Популярные сравнения:
^SPLRCD с ^GSPC
Популярные сравнения:
^SPLRCD с ^GSPC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

S&P 500 Consumer Discretionary Index (^SPLRCD) показал доход в -5.87% с начала года и 21.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SPLRCD составила 11.05%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

^SPLRCD

С начала года

-5.87%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

-2.60%

1 год

21.50%

3 года

12.82%

5 лет

11.45%

10 лет

11.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SPLRCD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.39%-9.42%-9.02%-0.34%9.79%-5.87%
2024-3.55%8.60%0.01%-4.35%0.19%4.82%1.64%-1.08%7.02%-1.57%13.24%2.33%29.13%
202314.99%-2.27%3.01%-0.99%3.09%11.99%2.40%-1.30%-6.01%-4.51%10.76%6.07%41.04%
2022-9.70%-4.06%4.82%-13.03%-4.91%-10.90%18.90%-4.72%-8.09%0.20%0.81%-11.31%-37.58%
20210.39%-1.01%3.59%7.08%-3.89%3.75%0.48%2.04%-2.62%10.91%1.90%-0.31%23.66%
20200.58%-7.69%-13.39%20.51%4.86%4.90%8.98%9.43%-3.69%-2.95%8.48%2.45%32.07%
201910.23%0.65%3.94%5.65%-7.73%7.63%0.90%-1.43%0.72%0.29%1.13%2.65%26.20%
20189.24%-3.56%-2.46%2.27%1.87%3.51%1.71%4.98%0.97%-11.33%2.60%-8.45%-0.49%
20174.18%1.82%1.90%2.35%0.98%-1.34%1.76%-2.00%0.75%2.02%4.90%2.28%21.23%
2016-5.19%0.24%6.48%0.05%0.00%-1.33%4.42%-1.42%-0.42%-2.43%4.52%-0.11%4.32%
2015-3.14%8.46%-0.64%-0.09%1.19%0.46%4.71%-6.56%-0.79%8.99%-0.36%-2.97%8.43%
2014-5.96%6.09%-2.93%-1.41%2.73%1.83%-1.37%4.33%-2.92%2.09%5.28%0.75%8.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^SPLRCD составляет 79, что ставит его в топ 21% среди indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ^SPLRCD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 500 Consumer Discretionary Index (^SPLRCD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

S&P 500 Consumer Discretionary Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.47
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

S&P 500 Consumer Discretionary Index показал максимальную просадку в 60.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка S&P 500 Consumer Discretionary Index составляет 12.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.53%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.983
-45.39%11 янв. 2000 г.79311 мар. 2003 г.95114 дек. 2006 г.1744
-41.25%22 нояб. 2021 г.27528 дек. 2022 г.4666 нояб. 2024 г.741
-33.05%10 окт. 1989 г.25511 окт. 1990 г.15930 мая 1991 г.414
-32.54%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...