Сравнение ^NDX с WT
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while WT (WisdomTree Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.95%/yr vs 8.07%/yr for WT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и WT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у WT с доходностью 47.93%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции WT по среднегодовой доходности: 20.95% против 8.07% соответственно.
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
WT
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- 47.93%
- 6 месяцев
- 52.43%
- 1 год
- 80.10%
- 3 года*
- 36.20%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам ^NDX и WT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
WT WisdomTree Inc. | 47.93% | 17.38% | 53.55% | 29.56% | -8.94% | 16.57% | 14.13% | -25.75% | -46.31% | 16.47% |
Correlation
The correlation between ^NDX and WT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1993 г. | 0.22 |
Over the past year, ^NDX and WT have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. WT — Ранг доходности на риск
^NDX
WT
Сравнение ^NDX c WT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и WisdomTree Inc. (WT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDX | WT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.90 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 6.89 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и WT
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что меньше максимальной просадки WT в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и WT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | WT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -99.92% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -26.67% | +14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -36.94% | +14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -36.94% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -83.95% | +48.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -12.50% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -60.16% | +35.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 11.20% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и WT
Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 7.51%, в то время как у WisdomTree Inc. (WT) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | WT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 11.00% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 31.11% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 37.43% | -20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 32.39% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 42.93% | -20.32% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and WT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WT has higher volatility (11.00%) compared to ^NDX (7.51%). In terms of maximum drawdown, ^NDX dropped -82.90% vs WT's -99.92%.
WT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и WT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор