Сравнение ^NDX с PAF.L
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while PAF.L (Pan African Resources plc) is a stock. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.95%/yr vs 23.78%/yr for PAF.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и PAF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^NDX торгуется в USD, в то время как PAF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у PAF.L с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции ^NDX уступали акциям PAF.L по среднегодовой доходности: 20.95% против 23.78% соответственно.
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
PAF.L
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -26.98%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 126.68%
- 3 года*
- 112.79%
- 5 лет*
- 45.23%
- 10 лет*
- 23.78%
Сравнение доходности по годам ^NDX и PAF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
PAF.L Pan African Resources plc | -10.01% | 285.04% | 105.84% | 11.99% | -6.99% | -26.45% | 109.18% | 46.45% | -38.63% | -3.35% |
Correlation
The correlation between ^NDX and PAF.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between ^NDX and PAF.L shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. PAF.L — Ранг доходности на риск
^NDX
PAF.L
Сравнение ^NDX c PAF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и Pan African Resources plc (PAF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDX | PAF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.85 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 9.31 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и PAF.L
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, примерно равная максимальной просадке PAF.L в -86.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и PAF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | PAF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -86.42% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -44.89% | +32.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -44.89% | +21.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -49.04% | +13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -70.44% | +34.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -40.40% | +37.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -32.79% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 13.79% | -10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и PAF.L
Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 7.51%, в то время как у Pan African Resources plc (PAF.L) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | PAF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 22.46% | -14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 45.95% | -32.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 55.63% | -38.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 50.32% | -27.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 55.08% | -32.47% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and PAF.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и PAF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор