Сравнение ^NDX с IB1T.DE
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while IB1T.DE (iShares Bitcoin ETP) is Cryptocurrency fund actively managed by iShares. Over the past year, ^NDX returned 41.20% vs -39.54% for IB1T.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и IB1T.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^NDX торгуется в USD, в то время как IB1T.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB1T.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 20.97%, что значительно выше, чем у IB1T.DE с доходностью -27.34%.
^NDX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 21.45%
IB1T.DE
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -19.29%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -26.37%
- 1 год
- -39.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^NDX и IB1T.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.97% | 27.82% |
IB1T.DE iShares Bitcoin ETP | -27.34% | -7.78% |
Correlation
The correlation between ^NDX and IB1T.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. IB1T.DE — Ранг доходности на риск
^NDX
IB1T.DE
Сравнение ^NDX c IB1T.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDX | IB1T.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.84 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | -0.80 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | -1.40 | +14.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и IB1T.DE
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки IB1T.DE в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и IB1T.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | IB1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -49.13% | -33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -49.13% | +37.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -49.09% | +48.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -19.94% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 28.29% | -25.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и IB1T.DE
Текущая волатильность для NASDAQ 100 Index (^NDX) составляет 8.06%, в то время как у iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | IB1T.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 9.81% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 31.12% | -16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 39.81% | -22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 40.25% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.64% | 40.25% | -17.61% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and IB1T.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и IB1T.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор