PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^MID с ^OEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^MID с ^OEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Mid Cap 400 Index (^MID) и S&P 100 Index (^OEX).

Доходность

Сравнение доходности ^MID и ^OEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Mid Cap 400 Index (^MID) и S&P 100 Index (^OEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^MID и ^OEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^MID
S&P Mid Cap 400 Index		3.12%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%
^OEX
S&P 100 Index		-6.48%18.76%29.25%30.83%-22.12%27.55%19.30%29.47%-5.86%19.34%

Доходность по периодам

С начала года, ^MID показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у ^OEX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции ^MID уступали акциям ^OEX по среднегодовой доходности: 9.01% против 13.35% соответственно.

^MID

1 день
0.09%
1 месяц
-3.76%
С начала года
3.12%
6 месяцев
3.95%
1 год
14.30%
3 года*
10.72%
5 лет*
5.18%
10 лет*
9.01%

^OEX

1 день
0.01%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-4.05%
1 год
17.30%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Mid Cap 400 Index

S&P 100 Index

Часто сравнивают с ^MID:
^MID с SPY^MID с ^NDX
Часто сравнивают с ^OEX:
^OEX с SPY^OEX с ^GSPC^OEX с VOO^OEX с QQQ^OEX с AMOMX^OEX с ^NDX^OEX с SPOT

Доходность на риск

^MID vs. ^OEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^MID
Ранг доходности на риск ^MID: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^MID: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^MID: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^MID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^MID: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^MID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^OEX
Ранг доходности на риск ^OEX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^OEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^OEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^OEX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^OEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^OEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^MID c ^OEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Mid Cap 400 Index (^MID) и S&P 100 Index (^OEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^MID^OEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.90

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

5.75

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^MID vs. ^OEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^MID на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^OEX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^MID и ^OEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^MID^OEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.90

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.73

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между ^MID и ^OEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^MID и ^OEX

Максимальная просадка ^MID за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки ^OEX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^MID и ^OEX.

Загрузка...

Показатели просадок

^MID^OEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-61.31%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-11.30%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-27.23%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-31.53%

-10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-7.79%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-12.87%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.13%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ^MID и ^OEX

S&P Mid Cap 400 Index (^MID) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с S&P 100 Index (^OEX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ^MID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^OEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^MID^OEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.54%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.06%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

19.33%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.74%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

18.44%

+2.53%