График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P Mid Cap 400 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
S&P Mid Cap 400 Index (^MID) показал доход в 2.15% с начала года и 15.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^MID составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
S&P Mid Cap 400 Index
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 8.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ^MID закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.99% | 4.02% | -5.56% | 2.15% | |||||||||
| 2025 | 3.78% | -4.44% | -5.68% | -2.32% | 5.25% | 3.38% | 1.56% | 3.26% | 0.29% | -0.53% | 1.92% | -0.10% | 5.90% |
| 2024 | -1.77% | 5.80% | 5.39% | -6.08% | 4.26% | -1.77% | 5.73% | -0.21% | 0.98% | -0.77% | 8.66% | -7.29% | 12.20% |
| 2023 | 9.14% | -1.95% | -3.41% | -0.87% | -3.36% | 8.96% | 4.05% | -3.04% | -5.42% | -5.42% | 8.33% | 8.50% | 14.45% |
| 2022 | -7.27% | 0.99% | 1.21% | -7.18% | 0.58% | -9.78% | 10.75% | -3.25% | -9.36% | 10.42% | 5.95% | -5.72% | -14.48% |
| 2021 | 1.45% | 6.67% | 4.53% | 4.44% | 0.08% | -1.15% | 0.28% | 1.83% | -4.09% | 5.82% | -3.06% | 4.92% | 23.21% |
Метрики бенчмарка
S&P Mid Cap 400 Index: годовая альфа составляет 2.30%, бета — 0.93, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 05.01.1981.
- Этот индекс участвовал в 108.31% роста S&P 500 Index и в 101.17% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот индекс показал годовую альфу 2.30% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.93 и R² 0.79 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.30%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 108.31%
- Участие в снижении
- 101.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^MID имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P Mid Cap 400 Index (^MID) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^MID | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.40 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 6.61 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^MID в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
S&P Mid Cap 400 Index показал максимальную просадку в 56.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка S&P Mid Cap 400 Index составляет 6.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.32% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 885 |
| -42.14% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 184 |
| -32.78% | 27 авг. 1987 г. | 44 | 28 окт. 1987 г. | 377 | 26 апр. 1989 г. | 421 |
| -32.25% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 269 | 3 нояб. 2003 г. | 392 |
| -27.51% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 58 | 31 дек. 1998 г. | 176 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...