PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^MID с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^MID с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Mid Cap 400 Index (^MID) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^MID и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Mid Cap 400 Index (^MID) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^MID и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^MID
S&P Mid Cap 400 Index		3.12%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.77%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^MID показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции ^MID уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 9.01% против 18.21% соответственно.

^MID

1 день
0.09%
1 месяц
-3.76%
С начала года
3.12%
6 месяцев
3.95%
1 год
14.30%
3 года*
10.72%
5 лет*
5.18%
10 лет*
9.01%

^NDX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-3.40%
1 год
22.80%
3 года*
22.29%
5 лет*
12.52%
10 лет*
18.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Mid Cap 400 Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^MID:
^MID с SPY^MID с ^OEX
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

^MID vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^MID
Ранг доходности на риск ^MID: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^MID: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^MID: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^MID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^MID: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^MID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^MID c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Mid Cap 400 Index (^MID) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^MID^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.01

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.58

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.86

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

6.73

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^MID vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^MID на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^MID и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^MID^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.01

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.56

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между ^MID и ^NDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^MID и ^NDX

Максимальная просадка ^MID за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^MID и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^MID^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-82.90%

+26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-12.12%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-35.56%

+11.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.14%

-35.56%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-7.94%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-24.72%

+17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.52%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ^MID и ^NDX

S&P Mid Cap 400 Index (^MID) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 6.38% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^MID^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.43%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.93%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

22.76%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

22.60%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

22.48%

-1.51%