Сравнение ^GSPC с V50A.DE
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 11.74%/yr for V50A.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и V50A.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^GSPC торгуется в USD, в то время как V50A.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V50A.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у V50A.DE с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции V50A.DE по среднегодовой доходности: 13.61% против 11.74% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
V50A.DE
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и V50A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
V50A.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) | 7.06% | 37.92% | 4.81% | 26.38% | -13.96% | 13.77% | 6.58% | 27.34% | -16.25% | 25.35% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and V50A.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г. | 0.56 |
The correlation between ^GSPC and V50A.DE shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. V50A.DE — Ранг доходности на риск
^GSPC
V50A.DE
Сравнение ^GSPC c V50A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | V50A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.40 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 4.69 | +6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и V50A.DE
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки V50A.DE в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и V50A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | V50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -51.12% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -13.03% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -15.58% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -35.00% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -38.98% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -0.23% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -11.99% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.90% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и V50A.DE
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | V50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.56% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 14.93% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 17.91% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 20.77% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 20.49% | -2.40% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and V50A.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и V50A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор