Сравнение ^GSPC с CMB1.L
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE Italia AllShare TR EUR. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.81%/yr vs 16.17%/yr for CMB1.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и CMB1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^GSPC торгуется в USD, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 17.02%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 13.81% против 16.17% соответственно.
^GSPC
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.81%
CMB1.L
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и CMB1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
CMB1.L iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 17.02% | 54.68% | 11.37% | 37.57% | -13.87% | 17.22% | 4.63% | 29.84% | -18.67% | 34.14% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and CMB1.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between ^GSPC and CMB1.L shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск
^GSPC
CMB1.L
Сравнение ^GSPC c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | CMB1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.35 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 11.77 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и CMB1.L
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке CMB1.L в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и CMB1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -57.87% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -11.25% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -17.48% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -35.65% | +10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -41.93% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -19.36% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.20% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и CMB1.L
S&P 500 Index (^GSPC) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) имеют волатильность 4.67% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | CMB1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.73% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 13.97% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 17.22% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 21.24% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 22.73% | -4.62% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and CMB1.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и CMB1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор