Сравнение ^DJUSSC с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Semiconductors Index (^DJUSSC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ^DJUSSC и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^DJUSSC и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DJUSSC Dow Jones U.S. Semiconductors Index | -0.43% | 43.83% | 73.10% | 94.85% | -37.53% | 49.65% | 44.87% | 49.35% | -10.46% | 35.52% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ^DJUSSC показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции ^DJUSSC уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 31.25% против 50.94% соответственно.
^DJUSSC
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 72.87%
- 3 года*
- 52.95%
- 5 лет*
- 31.87%
- 10 лет*
- 31.25%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DJUSSC vs. USD — Ранг доходности на риск
^DJUSSC
USD
Сравнение ^DJUSSC c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Semiconductors Index (^DJUSSC) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DJUSSC | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.89 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.43 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 4.65 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 12.68 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DJUSSC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ^DJUSSC и USD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^DJUSSC и USD
Максимальная просадка ^DJUSSC за все время составила -86.02%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSSC и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^DJUSSC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.02% | -88.63% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.46% | -31.80% | +16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.54% | -77.85% | +29.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.54% | -77.85% | +29.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -20.39% | +11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.31% | -32.60% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 11.67% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJUSSC и USD
Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Semiconductors Index (^DJUSSC) составляет 11.01%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что ^DJUSSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^DJUSSC | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 21.33% | -10.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 48.69% | -24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.15% | 77.08% | -37.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.54% | 76.21% | -37.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.77% | 68.83% | -34.06% |