PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BCOMAL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BCOMAL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bloomberg Aluminum Index (^BCOMAL) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^BCOMAL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloomberg Aluminum Index (^BCOMAL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BCOMAL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BCOMAL
Bloomberg Aluminum Index		18.80%14.85%0.17%-6.13%-16.81%38.94%3.49%-5.80%-18.54%29.94%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^BCOMAL показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ^BCOMAL уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.20% против 12.29% соответственно.

^BCOMAL

1 день
1.90%
1 месяц
11.70%
С начала года
18.80%
6 месяцев
31.26%
1 год
39.28%
3 года*
8.73%
5 лет*
5.90%
10 лет*
5.20%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloomberg Aluminum Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^BCOMAL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BCOMAL
Ранг доходности на риск ^BCOMAL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOMAL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOMAL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOMAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOMAL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOMAL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BCOMAL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloomberg Aluminum Index (^BCOMAL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BCOMAL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.88

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.37

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

1.39

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.72

6.43

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BCOMAL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BCOMAL на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BCOMAL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BCOMAL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.88

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.62

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.46

-0.44

Корреляция

Корреляция между ^BCOMAL и ^GSPC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^BCOMAL и ^GSPC

Максимальная просадка ^BCOMAL за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BCOMAL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^BCOMAL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-56.78%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.10%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.63%

-25.43%

-24.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.63%

-33.92%

-15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.42%

-5.67%

-27.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-10.75%

-32.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.62%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BCOMAL и ^GSPC

Bloomberg Aluminum Index (^BCOMAL) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ^BCOMAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BCOMAL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

5.29%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

9.55%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

18.33%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

16.90%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.04%

+2.26%