График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bloomberg Aluminum Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Bloomberg Aluminum Index (^BCOMAL) показал доход в 18.80% с начала года и 39.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^BCOMAL составила 5.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Bloomberg Aluminum Index
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 11.70%
- С начала года
- 18.80%
- 6 месяцев
- 31.26%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 5.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ^BCOMAL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 сент. 2011 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 5 сент. 2011 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.79% | -0.21% | 11.50% | 1.90% | 18.80% | ||||||||
| 2025 | 2.03% | 0.09% | -2.97% | -5.96% | 1.65% | 6.31% | -1.39% | 1.89% | 2.48% | 7.54% | -0.78% | 3.83% | 14.85% |
| 2024 | -4.88% | -2.92% | 4.47% | 10.20% | 2.05% | -5.81% | -10.46% | 6.82% | 6.39% | -0.56% | -0.73% | -2.44% | 0.17% |
| 2023 | 10.81% | -10.94% | 1.15% | -2.76% | -4.51% | -5.44% | 5.61% | -4.16% | 6.55% | -4.90% | -3.21% | 7.90% | -6.13% |
| 2022 | 7.87% | 11.70% | 3.43% | -12.90% | -9.06% | -12.37% | 2.37% | -5.33% | -8.74% | 2.71% | 10.91% | -4.56% | -16.81% |
| 2021 | -0.49% | 8.70% | 2.24% | 8.20% | 3.20% | 1.68% | 2.79% | 4.53% | 5.11% | -4.81% | -3.59% | 6.75% | 38.94% |
Метрики бенчмарка
Bloomberg Aluminum Index: годовая альфа составляет -0.20%, бета — 0.26, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 23.06.2009.
- Этот индекс участвовал в 70.98% снижения S&P 500 Index, но только в 35.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.20%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 35.71%
- Участие в снижении
- 70.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^BCOMAL имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bloomberg Aluminum Index (^BCOMAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^BCOMAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.92 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.41 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.41 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 6.61 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^BCOMAL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bloomberg Aluminum Index показал максимальную просадку в 66.01%, зарегистрированную 15 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bloomberg Aluminum Index составляет 33.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.01% | 4 мая 2011 г. | 2278 | 15 мая 2020 г. | — | — | — |
| -25.19% | 16 апр. 2010 г. | 36 | 7 июн. 2010 г. | 184 | 28 февр. 2011 г. | 220 |
| -17.19% | 7 янв. 2010 г. | 21 | 5 февр. 2010 г. | 44 | 12 апр. 2010 г. | 65 |
| -14.82% | 6 авг. 2009 г. | 42 | 5 окт. 2009 г. | 41 | 2 дек. 2009 г. | 83 |
| -8.22% | 26 июн. 2009 г. | 8 | 8 июл. 2009 г. | 6 | 16 июл. 2009 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...