PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE5A.DE с IBCN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DE5A.DE с IBCN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE).

DE5A.DE и IBCN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DE5A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 27 февр. 2018 г.. IBCN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 5. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DE5A.DE и IBCN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DE5A.DE и IBCN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		-0.09%-0.65%-0.40%5.80%-19.06%-3.67%3.70%4.28%1.66%-0.73%
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		-0.41%2.24%2.15%5.23%-10.13%-1.37%1.01%1.69%0.69%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, DE5A.DE показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у IBCN.DE с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции DE5A.DE уступали акциям IBCN.DE по среднегодовой доходности: -1.20% против 0.14% соответственно.

DE5A.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.34%
1 год
0.48%
3 года*
0.79%
5 лет*
-3.46%
10 лет*
-1.20%

IBCN.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.33%
1 год
1.21%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
0.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

Часто сравнивают с DE5A.DE:
DE5A.DE с LYQ2.DEDE5A.DE с EUNH.DEDE5A.DE с MTDD.DEDE5A.DE с PRAR.DEDE5A.DE с XYP1.DEDE5A.DE с JE13.DEDE5A.DE с EGV3.DE
Часто сравнивают с IBCN.DE:
IBCN.DE с EUNH.DEIBCN.DE с IEIIBCN.DE с IAGGIBCN.DE с DBXP.DEIBCN.DE с D5BC.DEIBCN.DE с EL4S.DEIBCN.DE с XZEB.DE

Сравнение комиссий DE5A.DE и IBCN.DE

DE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IBCN.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Доходность на риск

DE5A.DE vs. IBCN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE5A.DE
Ранг доходности на риск DE5A.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE5A.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE5A.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE5A.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE5A.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE5A.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IBCN.DE
Ранг доходности на риск IBCN.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCN.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCN.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCN.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCN.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCN.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE5A.DE c IBCN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) и iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DE5A.DEIBCN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.55

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.74

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.10

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.35

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

1.44

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DE5A.DE vs. IBCN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE5A.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IBCN.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE5A.DE и IBCN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DE5A.DEIBCN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.55

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.15

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.45

-0.23

Корреляция

Корреляция между DE5A.DE и IBCN.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE5A.DE и IBCN.DE

DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		2.52%2.51%2.61%0.80%0.00%0.00%0.00%0.07%0.12%0.08%0.13%0.61%

Просадки

Сравнение просадок DE5A.DE и IBCN.DE

Максимальная просадка DE5A.DE за все время составила -24.92%, что больше максимальной просадки IBCN.DE в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE5A.DE и IBCN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DE5A.DEIBCN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.92%

-12.52%

-12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-2.41%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-12.15%

-10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.92%

-12.52%

-12.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.72%

-3.38%

-16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-2.32%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.58%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DE5A.DE и IBCN.DE

Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что DE5A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DE5A.DEIBCN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.19%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.54%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

2.20%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

3.55%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

2.91%

+2.41%