PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE5A.DE с MTDD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DE5A.DE с MTDD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE).

DE5A.DE и MTDD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DE5A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 27 февр. 2018 г.. MTDD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DE5A.DE и MTDD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DE5A.DE и MTDD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		-0.09%-0.65%-0.40%5.80%-19.06%-3.67%3.70%4.28%1.66%-0.73%
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		-0.58%1.75%1.15%8.48%-19.28%-2.83%3.93%6.98%1.40%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, DE5A.DE показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у MTDD.DE с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции DE5A.DE уступали акциям MTDD.DE по среднегодовой доходности: -1.20% против -0.07% соответственно.

DE5A.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.34%
1 год
0.48%
3 года*
0.79%
5 лет*
-3.46%
10 лет*
-1.20%

MTDD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-0.33%
1 год
1.95%
3 года*
2.41%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с DE5A.DE:
DE5A.DE с IBCN.DEDE5A.DE с LYQ2.DEDE5A.DE с EUNH.DEDE5A.DE с XYP1.DEDE5A.DE с JE13.DEDE5A.DE с PRAR.DEDE5A.DE с EGV3.DE
Часто сравнивают с MTDD.DE:
MTDD.DE с XHYA.DEMTDD.DE с PR1R.DEMTDD.DE с D5BC.DEMTDD.DE с DBXP.DEMTDD.DE с X03B.DEMTDD.DE с IBCA.DEMTDD.DE с JE13.DE

Сравнение комиссий DE5A.DE и MTDD.DE

DE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MTDD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Доходность на риск

DE5A.DE vs. MTDD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE5A.DE
Ранг доходности на риск DE5A.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE5A.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE5A.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE5A.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE5A.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE5A.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MTDD.DE
Ранг доходности на риск MTDD.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTDD.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTDD.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTDD.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTDD.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTDD.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE5A.DE c MTDD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DE5A.DEMTDD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.45

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.63

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.33

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

1.26

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DE5A.DE vs. MTDD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE5A.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа MTDD.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE5A.DE и MTDD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DE5A.DEMTDD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.45

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.35

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.43

-0.21

Корреляция

Корреляция между DE5A.DE и MTDD.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE5A.DE и MTDD.DE

DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTDD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

TTM20252024202320222021202020192018
DE5A.DE
Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTDD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist		2.69%2.68%1.85%1.25%1.45%1.74%1.68%0.83%0.77%

Просадки

Сравнение просадок DE5A.DE и MTDD.DE

Максимальная просадка DE5A.DE за все время составила -24.92%, что больше максимальной просадки MTDD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE5A.DE и MTDD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DE5A.DEMTDD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.92%

-22.48%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-4.13%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-22.18%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.92%

-22.48%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.72%

-13.25%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-5.47%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.08%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DE5A.DE и MTDD.DE

Текущая волатильность для Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) составляет 1.73%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что DE5A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DE5A.DEMTDD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

2.26%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

3.04%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

4.36%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

6.97%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

6.00%

-0.68%