Сравнение ZRE.TO с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
ZRE.TO и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZRE.TO или VYM.
Основные характеристики
| ZRE.TO | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.46% | 20.53% |
| Дох-ть за 1 год | 21.23% | 32.58% |
| Дох-ть за 3 года | -3.09% | 9.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.62% | 11.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.16% | 10.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.25 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 4.38 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 19.66 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 10.75% |
| Макс. просадка | -46.29% | -56.98% |
| Текущая просадка | -12.23% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между ZRE.TO и VYM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и VYM
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции ZRE.TO уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 6.16% против 10.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZRE.TO и VYM
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZRE.TO c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и VYM
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VYM в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.90% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% | 5.13% | 5.17% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.76% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и VYM
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и VYM
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.