Сравнение ZRE.TO с ZSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).
ZRE.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZRE.TO или ZSP.TO.
Основные характеристики
| ZRE.TO | ZSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.46% | 32.07% |
| Дох-ть за 1 год | 21.23% | 38.42% |
| Дох-ть за 3 года | -3.09% | 13.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.62% | 16.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.16% | 15.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 3.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.88 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 5.04 |
| Коэф-т Мартина | 6.22 | 24.83 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 11.10% |
| Макс. просадка | -46.29% | -26.94% |
| Текущая просадка | -12.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ZRE.TO и ZSP.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и ZSP.TO
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 32.07%. За последние 10 лет акции ZRE.TO уступали акциям ZSP.TO по среднегодовой доходности: 6.16% против 15.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZRE.TO и ZSP.TO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZRE.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и ZSP.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности ZSP.TO в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.90% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% | 5.13% | 5.17% |
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF | 0.98% | 1.33% | 1.44% | 1.15% | 1.45% | 1.48% | 1.64% | 1.64% | 2.20% | 1.54% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и ZSP.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и ZSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и ZSP.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.