Сравнение ZRE.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ZRE.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZRE.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZRE.TO или SPY.
Основные характеристики
| ZRE.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.22% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 23.00% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | -3.11% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.07% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.00% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 3.57% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.54% | 12.18% |
| Макс. просадка | -46.29% | -55.19% |
| Текущая просадка | -13.23% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между ZRE.TO и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и SPY
С начала года, ZRE.TO показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции ZRE.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.00% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZRE.TO и SPY
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZRE.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и SPY
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.95% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% | 5.13% | 5.17% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и SPY
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и SPY
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.