Сравнение YLD с BKHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY).
YLD и BKHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. BKHY - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и BKHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и BKHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.72% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 19.81% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 0.09% | 8.48% | 8.37% | 12.40% | -10.97% | 4.75% | 17.83% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у BKHY с доходностью 0.09%.
YLD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.94%
BKHY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и BKHY
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BKHY в 0.22%.
Доходность на риск
YLD vs. BKHY — Ранг доходности на риск
YLD
BKHY
Сравнение YLD c BKHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | BKHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.68 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.72 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 8.73 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между YLD и BKHY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и BKHY
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности BKHY в 7.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.39% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
BKHY BNY Mellon High Yield Beta ETF | 7.72% | 7.33% | 7.34% | 8.67% | 6.59% | 6.78% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и BKHY
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки BKHY в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и BKHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -15.89% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.12% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -15.89% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.03% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.05% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.83% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и BKHY
Principal Active High Yield ETF (YLD) и BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) имеют волатильность 2.27% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | BKHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.30% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 2.87% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 5.79% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 7.56% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 7.44% | +0.82% |