PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YLD с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YLD и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Active High Yield ETF (YLD) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YLD показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.53%.


YLD

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
2.89%
С начала года
3.71%
1 год
5.68%
3 года*
8.55%
5 лет*
4.67%
10 лет*
5.29%
Всё время*
5.36%

BNDW

1 день
0.04%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
0.19%
С начала года
0.53%
1 год
1.89%
3 года*
4.22%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
Всё время*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.82M$6.00M$6.92M
$2.64M$3.22M$3.43M

Сравнение доходности по годам YLD и BNDW


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
YLD
Principal Active High Yield ETF
3.71%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.50%13.58%-5.35%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
0.53%5.02%2.42%7.18%-12.88%-2.10%6.22%8.37%1.27%

Correlation

The correlation between YLD and BNDW is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г.

0.25

Over the past year, YLD and BNDW have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Active High Yield ETF

Vanguard Total World Bond ETF

Доходность на риск

YLD vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина

BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YLD c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YLDBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.70

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

1.69

+8.19

YLD vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YLD на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YLD и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YLD и BNDW

Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и BNDW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YLDBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.34%

-17.22%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-2.70%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.62%

-3.57%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-16.74%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.90%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.12%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности YLD и BNDW

Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YLDBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.03%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

2.86%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

3.37%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

5.23%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

4.87%

+3.19%

Сравнение комиссий YLD и BNDW

YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YLD и BNDW

Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности BNDW в 4.27%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
4.27%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.33%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы


YLD and BNDW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDW has higher volatility (1.03%) compared to YLD (0.73%). In terms of maximum drawdown, YLD dropped -28.34% vs BNDW's -17.22%.

On 5-year performance, YLD leads with 4.67% vs -0.06% for BNDW. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, YLD has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YLD has performed better with a 4.67% return vs -0.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.

YLD has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 4.27% for BNDW.

YLD is categorized as High Yield Bonds, while BNDW is Global Bonds. They also come from different issuers: Principal and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.05% for BNDW.

YLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YLD и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор