Сравнение YLD с BNDW
YLD (Principal Active High Yield ETF) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - YLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Principal, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. YLD is actively managed, while BNDW is passively managed. Over the past 5 years, YLD returned 4.67%/yr vs -0.06%/yr for BNDW. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YLD charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности YLD и BNDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.53%.
YLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.71%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.29%
- Всё время*
- 5.36%
BNDW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.82M | $6.00M | $6.92M | |
| $2.64M | $3.22M | $3.43M |
Сравнение доходности по годам YLD и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 3.71% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -5.35% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.53% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.27% |
Correlation
The correlation between YLD and BNDW is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г. | 0.25 |
Over the past year, YLD and BNDW have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YLD vs. BNDW — Ранг доходности на риск
YLD
BNDW
Сравнение YLD c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YLD | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 0.70 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 1.69 | +8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YLD и BNDW
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YLD | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -17.22% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -2.70% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.62% | -3.57% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -16.74% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.42% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -4.90% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.12% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и BNDW
Текущая волатильность для Principal Active High Yield ETF (YLD) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что YLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YLD | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.03% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 2.86% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 3.37% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 5.23% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.06% | 4.87% | +3.19% |
Сравнение комиссий YLD и BNDW
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и BNDW
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности BNDW в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.27% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.33% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
YLD and BNDW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDW has higher volatility (1.03%) compared to YLD (0.73%). In terms of maximum drawdown, YLD dropped -28.34% vs BNDW's -17.22%.
On 5-year performance, YLD leads with 4.67% vs -0.06% for BNDW. On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. On volatility, YLD has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YLD has performed better with a 4.67% return vs -0.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.
YLD has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 4.27% for BNDW.
YLD is categorized as High Yield Bonds, while BNDW is Global Bonds. They also come from different issuers: Principal and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for YLD and 0.05% for BNDW.
YLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YLD и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор