Сравнение YLD с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Active High Yield ETF (YLD) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
YLD и BNDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности YLD и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YLD и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -5.44% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, YLD показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YLD и BNDW
YLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Доходность на риск
YLD vs. BNDW — Ранг доходности на риск
YLD
BNDW
Сравнение YLD c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Active High Yield ETF (YLD) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YLD | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.95 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.35 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 4.95 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YLD | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.95 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.04 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между YLD и BNDW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YLD и BNDW
Дивидендная доходность YLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YLD и BNDW
Максимальная просадка YLD за все время составила -28.34%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YLD и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| YLD | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.34% | -17.22% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -2.70% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -16.93% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.85% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -5.05% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.73% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности YLD и BNDW
Principal Active High Yield ETF (YLD) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что YLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YLD | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.67% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 2.29% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 3.53% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 5.17% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 4.92% | +3.34% |