PortfoliosLab logo
Сравнение YACKX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YACKX и VWINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности YACKX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
712.79%
977.98%
YACKX
VWINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YACKX:

-0.14

VWINX:

1.18

Коэф-т Сортино

YACKX:

-0.11

VWINX:

1.67

Коэф-т Омега

YACKX:

0.98

VWINX:

1.23

Коэф-т Кальмара

YACKX:

-0.14

VWINX:

1.52

Коэф-т Мартина

YACKX:

-0.53

VWINX:

5.62

Индекс Язвы

YACKX:

3.57%

VWINX:

1.47%

Дневная вол-ть

YACKX:

13.16%

VWINX:

6.99%

Макс. просадка

YACKX:

-55.37%

VWINX:

-21.72%

Текущая просадка

YACKX:

-6.20%

VWINX:

-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 8.93% против 5.22% соответственно.


YACKX

С начала года

-0.67%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

-3.56%

1 год

-1.77%

5 лет

11.96%

10 лет

8.93%

VWINX

С начала года

1.93%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

0.52%

1 год

8.21%

5 лет

4.60%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YACKX и VWINX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.


График комиссии YACKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YACKX: 0.71%
График комиссии VWINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWINX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YACKX и VWINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YACKX
Ранг риск-скорректированной доходности YACKX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YACKX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YACKX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YACKX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
YACKX: -0.14
VWINX: 1.18
Коэффициент Сортино YACKX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YACKX: -0.11
VWINX: 1.67
Коэффициент Омега YACKX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YACKX: 0.98
VWINX: 1.23
Коэффициент Кальмара YACKX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
YACKX: -0.14
VWINX: 1.52
Коэффициент Мартина YACKX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
YACKX: -0.53
VWINX: 5.62

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VWINX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
1.18
YACKX
VWINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и VWINX

Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VWINX в 6.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YACKX
AMG Yacktman Fund
2.10%2.09%1.78%1.56%1.10%1.33%1.79%2.28%1.48%1.90%1.63%1.06%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
6.63%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и VWINX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.20%
-1.65%
YACKX
VWINX

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и VWINX

AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
4.53%
YACKX
VWINX