PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XVOL с BSJO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVOL и BSJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.33%
2.50%
XVOL
BSJO

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность 30.22%, что значительно выше, чем у BSJO с доходностью 5.18%.


XVOL

С начала года

30.22%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

17.33%

1 год

36.35%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BSJO

С начала года

5.18%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.50%

1 год

6.45%

5 лет (среднегодовая)

3.09%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


XVOLBSJO
Коэф-т Шарпа1.875.53
Коэф-т Сортино2.6911.02
Коэф-т Омега1.472.68
Коэф-т Кальмара1.8619.92
Коэф-т Мартина7.65105.50
Индекс Язвы4.75%0.06%
Дневная вол-ть19.43%1.19%
Макс. просадка-25.82%-21.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVOL и BSJO

XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BSJO в 0.42%.


XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
График комиссии XVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии BSJO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между XVOL и BSJO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XVOL c BSJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVOL, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.875.53
Коэффициент Сортино XVOL, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.6911.02
Коэффициент Омега XVOL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.472.68
Коэффициент Кальмара XVOL, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.8619.92
Коэффициент Мартина XVOL, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.65105.50
XVOL
BSJO

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа BSJO равного 5.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и BSJO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
5.53
XVOL
BSJO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и BSJO

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BSJO в 5.89%


TTM20232022202120202019201820172016
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
0.84%1.09%2.86%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
5.89%6.05%4.89%4.06%4.51%5.10%5.68%4.87%1.39%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и BSJO

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки BSJO в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и BSJO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
XVOL
BSJO

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и BSJO

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
0.19%
XVOL
BSJO