Сравнение XVOL с BSJO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO).
XVOL и BSJO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. BSJO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2024 TR Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVOL или BSJO.
Основные характеристики
| XVOL | BSJO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.90% | 4.79% |
| Дох-ть за 1 год | 33.27% | 6.88% |
| Дох-ть за 3 года | 1.74% | 2.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 5.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 10.53 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 2.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 8.09 |
| Коэф-т Мартина | 6.94 | 106.73 |
| Индекс Язвы | 4.74% | 0.06% |
| Дневная вол-ть | 19.39% | 1.27% |
| Макс. просадка | -25.82% | -21.98% |
| Текущая просадка | -4.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XVOL и BSJO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XVOL и BSJO
С начала года, XVOL показывает доходность 22.90%, что значительно выше, чем у BSJO с доходностью 4.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и BSJO
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BSJO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XVOL c BSJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и BSJO
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности BSJO в 5.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 0.89% | 1.09% | 2.86% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJO Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 6.05% | 4.89% | 4.06% | 4.51% | 5.10% | 5.68% | 4.87% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и BSJO
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что больше максимальной просадки BSJO в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и BSJO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и BSJO
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.