Сравнение XVOL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
XVOL и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XVOL или SCHD.
Основные характеристики
| XVOL | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.20% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 36.38% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 2.49% | 7.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 7.54 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 4.74% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 19.47% | 11.32% |
| Макс. просадка | -25.82% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XVOL и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XVOL и SCHD
С начала года, XVOL показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XVOL и SCHD
XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XVOL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XVOL и SCHD
Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 0.87% | 1.09% | 2.86% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок XVOL и SCHD
Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XVOL и SCHD
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.