PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XVOL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVOL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.93%
10.52%
XVOL
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, XVOL показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.58%.


XVOL

С начала года

25.32%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

11.93%

1 год

31.44%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

16.58%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

10.53%

1 год

26.04%

5 лет (среднегодовая)

12.78%

10 лет (среднегодовая)

11.44%

Основные характеристики


XVOLSCHD
Коэф-т Шарпа1.672.41
Коэф-т Сортино2.453.46
Коэф-т Омега1.431.42
Коэф-т Кальмара1.653.46
Коэф-т Мартина6.8113.08
Индекс Язвы4.75%2.04%
Дневная вол-ть19.41%11.08%
Макс. просадка-25.82%-33.37%
Текущая просадка-2.12%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVOL и SCHD

XVOL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
График комиссии XVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между XVOL и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XVOL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVOL, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.672.41
Коэффициент Сортино XVOL, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.453.46
Коэффициент Омега XVOL, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.42
Коэффициент Кальмара XVOL, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.653.46
Коэффициент Мартина XVOL, с текущим значением в 6.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8113.08
XVOL
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа XVOL на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVOL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
2.41
XVOL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVOL и SCHD

Дивидендная доходность XVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SCHD в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
0.87%1.09%2.86%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок XVOL и SCHD

Максимальная просадка XVOL за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVOL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.12%
-1.27%
XVOL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности XVOL и SCHD

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что XVOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.61%
3.60%
XVOL
SCHD