Сравнение XSD с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
XSD и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или IBB.
Основные характеристики
| XSD | IBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.59% | -3.74% |
| Дох-ть за 1 год | 24.53% | 0.29% |
| Дох-ть за 3 года | 8.69% | -5.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.72% | 4.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.42% | 5.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.06 |
| Дневная вол-ть | 30.63% | 16.65% |
| Макс. просадка | -64.56% | -62.85% |
| Current Drawdown | -10.38% | -25.26% |
Корреляция
Корреляция между XSD и IBB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSD и IBB
С начала года, XSD показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 21.42% против 5.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSD и IBB
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSD c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и IBB
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IBB в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.25% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.31% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.17% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок XSD и IBB
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и IBB
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.