Сравнение XSD с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
XSD и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или IBB.
Доходность
Сравнение доходности XSD и IBB
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 20.99% против 3.36% соответственно.
XSD
5.80%
-1.99%
-1.13%
19.99%
20.19%
20.99%
IBB
0.42%
-5.49%
0.49%
15.01%
3.64%
3.36%
Основные характеристики
| XSD | IBB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 2.11 | 3.96 |
| Индекс Язвы | 9.85% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 34.02% | 17.91% |
| Макс. просадка | -64.56% | -62.85% |
| Текущая просадка | -13.28% | -22.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSD и IBB
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.
Корреляция
Корреляция между XSD и IBB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSD c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и IBB
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IBB в 0.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.33% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.20% | 0.17% | 0.19% | 0.30% | 0.19% | 0.03% | 0.15% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок XSD и IBB
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и IBB
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.