PortfoliosLab logo
Сравнение XSD с CQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSD и CQQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XSD и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
857.42%
90.39%
XSD
CQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSD:

-0.16

CQQQ:

0.72

Коэф-т Сортино

XSD:

0.08

CQQQ:

1.33

Коэф-т Омега

XSD:

1.01

CQQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

XSD:

-0.18

CQQQ:

0.43

Коэф-т Мартина

XSD:

-0.49

CQQQ:

2.10

Индекс Язвы

XSD:

15.00%

CQQQ:

14.54%

Дневная вол-ть

XSD:

45.64%

CQQQ:

42.24%

Макс. просадка

XSD:

-64.56%

CQQQ:

-73.99%

Текущая просадка

XSD:

-28.80%

CQQQ:

-61.25%

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность -21.57%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 16.98% против -0.07% соответственно.


XSD

С начала года

-21.57%

1 месяц

-10.24%

6 месяцев

-20.08%

1 год

-11.53%

5 лет

15.76%

10 лет

16.98%

CQQQ

С начала года

5.43%

1 месяц

-8.22%

6 месяцев

2.07%

1 год

27.05%

5 лет

-3.76%

10 лет

-0.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSD и CQQQ

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.


График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CQQQ: 0.70%
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSD: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSD и CQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSD c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XSD, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XSD: -0.16
CQQQ: 0.72
Коэффициент Сортино XSD, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XSD: 0.08
CQQQ: 1.33
Коэффициент Омега XSD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XSD: 1.01
CQQQ: 1.16
Коэффициент Кальмара XSD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XSD: -0.18
CQQQ: 0.43
Коэффициент Мартина XSD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XSD: -0.49
CQQQ: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.16
0.72
XSD
CQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и CQQQ

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности CQQQ в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.31%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.27%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%

Просадки

Сравнение просадок XSD и CQQQ

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.80%
-61.25%
XSD
CQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и CQQQ

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 28.55% по сравнению с Invesco China Technology ETF (CQQQ) с волатильностью 16.88%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.55%
16.88%
XSD
CQQQ