Сравнение XSD с CQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ).
XSD и CQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или CQQQ.
Основные характеристики
| XSD | CQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.62% | 1.81% |
| Дох-ть за 1 год | 29.90% | -10.46% |
| Дох-ть за 3 года | 10.18% | -22.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.24% | -6.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.82% | 1.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | -0.31 |
| Дневная вол-ть | 30.69% | 31.03% |
| Макс. просадка | -64.56% | -73.99% |
| Current Drawdown | -8.36% | -65.93% |
Корреляция
Корреляция между XSD и CQQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSD и CQQQ
С начала года, XSD показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 21.82% против 1.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSD и CQQQ
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSD c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и CQQQ
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CQQQ в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.25% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 0.54% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% | 1.00% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок XSD и CQQQ
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и CQQQ
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ) имеют волатильность 10.67% и 10.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.