PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSD с CQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSD и CQQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности XSD и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,120.26%
87.58%
XSD
CQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSD:

0.42

CQQQ:

0.44

Коэф-т Сортино

XSD:

0.79

CQQQ:

0.97

Коэф-т Омега

XSD:

1.10

CQQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

XSD:

0.55

CQQQ:

0.24

Коэф-т Мартина

XSD:

1.44

CQQQ:

1.38

Индекс Язвы

XSD:

10.10%

CQQQ:

12.87%

Дневная вол-ть

XSD:

34.43%

CQQQ:

39.97%

Макс. просадка

XSD:

-64.56%

CQQQ:

-73.99%

Текущая просадка

XSD:

-9.25%

CQQQ:

-61.82%

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 14.10%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 20.61% против 2.41% соответственно.


XSD

С начала года

10.71%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

0.27%

1 год

10.29%

5 лет

18.90%

10 лет

20.61%

CQQQ

С начала года

14.10%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

16.93%

1 год

14.65%

5 лет

-4.74%

10 лет

2.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSD и CQQQ

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.


CQQQ
Invesco China Technology ETF
График комиссии CQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии XSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSD c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.420.44
Коэффициент Сортино XSD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.790.97
Коэффициент Омега XSD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.11
Коэффициент Кальмара XSD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.550.24
Коэффициент Мартина XSD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.441.38
XSD
CQQQ

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CQQQ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42
0.44
XSD
CQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и CQQQ

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как CQQQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF
0.15%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%0.52%
CQQQ
Invesco China Technology ETF
0.00%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%0.79%

Просадки

Сравнение просадок XSD и CQQQ

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.25%
-61.82%
XSD
CQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и CQQQ

Текущая волатильность для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) составляет 9.60%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что XSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.60%
12.87%
XSD
CQQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab