PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSD с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSD с CQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSD (SPDR S&P Semiconductor ETF) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - XSD is a Semiconductors fund tracking the S&P Semiconductor Select Industry, while CQQQ is a China Equities fund tracking the AlphaShares China Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSD returned 30.91%/yr vs 5.38%/yr for CQQQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSD charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности XSD и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность 100.46%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 30.91% против 5.38% соответственно.

XSD

1 день
-0.83%
1 месяц
24.29%
С начала года
100.46%
6 месяцев
90.40%
1 год
173.23%
3 года*
47.06%
5 лет*
29.47%
10 лет*
30.91%

CQQQ

1 день
1.03%
1 месяц
5.51%
С начала года
3.52%
6 месяцев
5.44%
1 год
31.50%
3 года*
11.27%
5 лет*
-7.31%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSD и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		100.46%29.85%10.75%34.87%-30.92%42.54%61.95%64.66%-6.35%25.21%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		3.52%34.96%9.84%-16.71%-30.09%-24.54%57.33%33.57%-34.77%74.31%

Correlation

The correlation between XSD and CQQQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2009 г.

0.54

The correlation between XSD and CQQQ shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSD и CQQQ

Секторы
XSD
CQQQ

Технологии

97.8%
58.2%

Энергетика

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

21.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XSD
97.8%
CQQQ
58.2%

Энергетика

XSD
2.2%
CQQQ

-

Сырьевые материалы

XSD

-

CQQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

XSD

-

CQQQ
21.9%

Потребительский циклический сектор

XSD

-

CQQQ
13.8%

Потребительский защитный сектор

XSD

-

CQQQ

-

Финансовые услуги

XSD

-

CQQQ
0.1%

Здравоохранение

XSD

-

CQQQ

-

Промышленность

XSD

-

CQQQ
1.3%

Недвижимость

XSD

-

CQQQ

-

Коммунальные услуги

XSD

-

CQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Semiconductor ETF

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с XSD:
XSD с SMHXSD с SOXXXSD с SOXQXSD с FSELXXSD с PSIXSD с QQQXSD с FTXL
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

XSD vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг доходности на риск XSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSD c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSDCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.81
1.06

+3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
1.63

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.20

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.37

1.30

+8.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.59

3.04

+29.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSD vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 4.81, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSDCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81

1.06

+3.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.19

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.16

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.19

+0.25

Просадки

Сравнение просадок XSD и CQQQ

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSDCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-73.99%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.61%

-24.41%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.25%

-35.93%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.27%

-66.96%

+24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.27%

-73.99%

+31.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-48.65%

+47.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-28.30%

+14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

10.40%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и CQQQ

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Invesco China Technology ETF (CQQQ) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSDCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

11.62%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.86%

21.86%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.27%

29.79%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.24%

38.02%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

33.29%

+1.66%

Сравнение комиссий XSD и CQQQ

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и CQQQ

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CQQQ в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.09%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.13%0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XSD and CQQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSD has higher volatility (14.72%) compared to CQQQ (11.62%). In terms of maximum drawdown, XSD dropped -64.56% vs CQQQ's -73.99%.

On 10-year performance, XSD leads with 30.91% vs 5.38% for CQQQ. On fees, XSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CQQQ has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSD has performed better with a 30.91% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

CQQQ has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.13% for XSD.

XSD is categorized as Semiconductors, while CQQQ is China Equities. XSD tracks S&P Semiconductor Select Industry, while CQQQ tracks AlphaShares China Technology Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XSD and 0.70% for CQQQ.

XSD currently has the higher Sharpe Ratio (4.81 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSD и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор