PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSD с CQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSD с CQQQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ).

XSD и CQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или CQQQ.

Корреляция

Корреляция между XSD и CQQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSD и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSD:

0.04

CQQQ:

0.50

Коэф-т Сортино

XSD:

0.38

CQQQ:

1.07

Коэф-т Омега

XSD:

1.05

CQQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

XSD:

0.04

CQQQ:

0.31

Коэф-т Мартина

XSD:

0.11

CQQQ:

1.47

Индекс Язвы

XSD:

15.98%

CQQQ:

14.93%

Дневная вол-ть

XSD:

46.44%

CQQQ:

41.79%

Макс. просадка

XSD:

-64.56%

CQQQ:

-73.99%

Текущая просадка

XSD:

-14.29%

CQQQ:

-59.09%

Доходность по периодам

С начала года, XSD показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 18.83% против 0.34% соответственно.

XSD

С начала года

-5.59%

1 месяц

32.57%

6 месяцев

-2.16%

1 год

1.83%

5 лет

19.39%

10 лет

18.83%

CQQQ

С начала года

11.30%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

5.22%

1 год

20.84%

5 лет

-3.86%

10 лет

0.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSD и CQQQ

XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

CQQQ
Invesco China Technology ETF
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSD и CQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSD
Ранг риск-скорректированной доходности XSD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности CQQQ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSD c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSD на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSD и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSD и CQQQ

Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности CQQQ в 0.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSD
SPDR S&P Semiconductor ETF		0.26%0.20%0.31%0.44%0.10%0.26%0.51%1.16%0.59%0.64%0.58%0.46%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		0.25%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.42%1.69%1.77%1.00%

Просадки

Сравнение просадок XSD и CQQQ

Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSD и CQQQ

SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с Invesco China Technology ETF (CQQQ) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...