Сравнение XSD с CQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ).
XSD и CQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. CQQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность AlphaShares China Technology Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или CQQQ.
Доходность
Сравнение доходности XSD и CQQQ
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции XSD превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 20.99% против 1.53% соответственно.
XSD
5.80%
-1.99%
-1.13%
19.99%
20.19%
20.99%
CQQQ
13.05%
-2.33%
14.35%
10.05%
-3.45%
1.53%
Основные характеристики
| XSD | CQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 0.68 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | 2.11 | 0.76 |
| Индекс Язвы | 9.85% | 12.69% |
| Дневная вол-ть | 34.02% | 38.30% |
| Макс. просадка | -64.56% | -73.99% |
| Текущая просадка | -13.28% | -62.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSD и CQQQ
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.
Корреляция
Корреляция между XSD и CQQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSD c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и CQQQ
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CQQQ в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.24% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% | 0.52% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 0.48% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.42% | 1.69% | 1.77% | 1.00% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок XSD и CQQQ
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и CQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и CQQQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) составляет 11.18%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что XSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.