PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLV с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLV с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLV charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности XRLV и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLV и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between XRLV and COWZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.68

Over the past year, the correlation between XRLV and COWZ has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XRLV и COWZ

Секторы
XRLV
COWZ

Коммунальные услуги

21.5%

-

Финансовые услуги

16.3%

-

Потребительский защитный сектор

15.3%
10.9%

Недвижимость

11.6%

-

Здравоохранение

8.4%
21.8%

Промышленность

7.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.7%

Технологии

5.6%
16.0%

Сырьевые материалы

3.1%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
10.4%

Энергетика

1.1%
16.9%

Коммунальные услуги

XRLV
21.5%
COWZ

-

Финансовые услуги

XRLV
16.3%
COWZ

-

Потребительский защитный сектор

XRLV
15.3%
COWZ
10.9%

Недвижимость

XRLV
11.6%
COWZ

-

Здравоохранение

XRLV
8.4%
COWZ
21.8%

Промышленность

XRLV
7.2%
COWZ
8.4%

Потребительский циклический сектор

XRLV
7.1%
COWZ
11.7%

Технологии

XRLV
5.6%
COWZ
16.0%

Сырьевые материалы

XRLV
3.1%
COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

XRLV
2.8%
COWZ
10.4%

Энергетика

XRLV
1.1%
COWZ
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с FDISXRLV с SPYXRLV с SPYG
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

XRLV vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLV
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLV c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRLV vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLVCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.65

—

Просадки

Сравнение просадок XRLV и COWZ

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLVCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.63%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.80%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLV и COWZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLVCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.08%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.63%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.92%

—

Сравнение комиссий XRLV и COWZ

XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLV и COWZ

Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

XRLV and COWZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.53% for XRLV.

XRLV is categorized as S&P 500, while COWZ is Mid Cap Value Equities. XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for XRLV and 0.49% for COWZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLV и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор