Сравнение XRLV с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
XRLV и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или COWZ.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и COWZ
Доходность по периодам
С начала года, XRLV показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 18.87%.
XRLV
21.32%
4.70%
17.34%
24.49%
8.97%
N/A
COWZ
18.87%
6.24%
11.96%
24.92%
17.01%
N/A
Основные характеристики
| XRLV | COWZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.19 | 3.29 |
| Коэф-т Мартина | 17.40 | 7.79 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 8.99% | 13.62% |
| Макс. просадка | -38.31% | -38.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLV и COWZ
XRLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между XRLV и COWZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRLV c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и COWZ
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности COWZ в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.86% | 2.56% | 1.96% | 1.26% | 1.66% | 1.66% | 1.76% | 1.40% | 1.71% | 1.07% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.79% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и COWZ
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и COWZ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) составляет 2.77%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что XRLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.