Сравнение XRLV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XRLV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или VOO.
Корреляция
Корреляция между XRLV и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и VOO
Основные характеристики
XRLV:
0.61
VOO:
-0.18
XRLV:
0.83
VOO:
-0.13
XRLV:
1.12
VOO:
0.98
XRLV:
0.79
VOO:
-0.15
XRLV:
2.67
VOO:
-0.78
XRLV:
2.68%
VOO:
3.68%
XRLV:
11.79%
VOO:
15.77%
XRLV:
-38.31%
VOO:
-33.99%
XRLV:
-9.00%
VOO:
-18.69%
Доходность по периодам
С начала года, XRLV показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -14.94%. За последние 10 лет акции XRLV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.99% соответственно.
XRLV
-2.17%
-8.14%
-3.18%
7.22%
10.77%
9.42%
VOO
-14.94%
-13.44%
-12.73%
-2.90%
14.09%
10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRLV и VOO
XRLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XRLV и VOO
XRLV
VOO
Сравнение XRLV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и VOO
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VOO в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 2.02% | 1.94% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.39% | 1.71% | 1.07% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.53% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и VOO
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и VOO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) составляет 6.92%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что XRLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.