PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUI.DE с XDWH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQUI.DE с XDWH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE).

XQUI.DE и XDWH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQUI.DE - это активно управляемый фонд от Xtrackers. Фонд был запущен 27 нояб. 2008 г.. XDWH.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности XQUI.DE и XDWH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQUI.DE и XDWH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C		1.00%8.51%11.29%11.79%-14.62%14.16%3.47%22.69%-9.09%7.66%
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.43%2.21%7.44%0.04%-0.07%30.55%2.69%27.24%5.96%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, XQUI.DE показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у XDWH.DE с доходностью -2.43%.

XQUI.DE

1 день
2.37%
1 месяц
-1.92%
С начала года
1.00%
6 месяцев
3.20%
1 год
10.39%
3 года*
9.69%
5 лет*
4.33%
10 лет*
6.13%

XDWH.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
4.67%
1 год
0.11%
3 года*
3.43%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XQUI.DE:
XQUI.DE с GLDXQUI.DE с ^GSPCXQUI.DE с XNAS.DEXQUI.DE с EXUS.DEXQUI.DE с XDWT.DEXQUI.DE с XSX6.DEXQUI.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L

Сравнение комиссий XQUI.DE и XDWH.DE

XQUI.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XDWH.DE в 0.25%.

XQUI.DE
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XQUI.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUI.DE
Ранг доходности на риск XQUI.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUI.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUI.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUI.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUI.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUI.DEXDWH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.01

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.12

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.22

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

0.51

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUI.DE vs. XDWH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUI.DE на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа XDWH.DE равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUI.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUI.DEXDWH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.01

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между XQUI.DE и XDWH.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUI.DE и XDWH.DE

Ни XQUI.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XQUI.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка XQUI.DE за все время составила -27.36%, примерно равная максимальной просадке XDWH.DE в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUI.DE и XDWH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XQUI.DEXDWH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-26.08%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-11.72%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-21.12%

+3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-8.93%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-4.72%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.74%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUI.DE и XDWH.DE

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (XQUI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XQUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQUI.DEXDWH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.99%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

8.45%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

16.42%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

13.28%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

14.71%

-3.59%