Хотите диверсифицировать портфель помимо XPMIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с XPMIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от XPMIX.
Лучшие диверсификаторы для XPMIX
15 фондов имеют низкую корреляцию с XPMIX (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.18, против -0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative R6 | -0.18 | -0.13 | -0.07 | 84 | Multistrategy | XPMIX vs QSPRX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund | -0.16 | -0.12 | -0.06 | 84 | Multistrategy | XPMIX vs QSPIX | |
| AQR Style Premia Alternative Fund Class N | -0.15 | -0.12 | -0.06 | 82 | Multistrategy | XPMIX vs QSPNX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | -0.05 | 0.14 | 0.12 | 81 | Multistrategy | XPMIX vs GAAVX | |
| Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 98 | Multistrategy | XPMIX vs SPATX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от XPMIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с XPMIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) (Energy), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.05 | 0.14 | 0.09 | 80 | Energy | |
| American Electric Power Company, Inc. | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 86 | Utilities |
Соберите портфель, который дополнит XPMIX
Добавьте XPMIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с XPMIX