Сравнение XPMIX с QSPRX
XPMIX (StepStone Private Markets Fund Class I) and QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, XPMIX returned 13.02%/yr vs 19.79%/yr for QSPRX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XPMIX charges 2.34%/yr vs 5.79%/yr for QSPRX.
Доходность
Сравнение доходности XPMIX и QSPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPMIX показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 11.83%.
XPMIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
QSPRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение доходности по годам XPMIX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPMIX StepStone Private Markets Fund Class I | 5.39% | 11.78% | 12.97% | 12.21% | 8.77% | 30.00% | 24.92% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 11.83% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -3.63% |
Correlation
The correlation between XPMIX and QSPRX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | -0.07 |
The correlation between XPMIX and QSPRX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPMIX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
XPMIX
QSPRX
Сравнение XPMIX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPMIX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.29 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 3.18 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.93 | 8.39 | +8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPMIX и QSPRX
Максимальная просадка XPMIX за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPMIX и QSPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPMIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -41.22% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -5.06% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.13% | -9.25% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.13% | -17.17% | +14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.81% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -10.04% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.91% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPMIX и QSPRX
Текущая волатильность для StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) составляет 1.39%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что XPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPMIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 3.55% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 7.16% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 9.69% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 15.91% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 12.87% | -2.92% |
Сравнение комиссий XPMIX и QSPRX
XPMIX берет комиссию в 2.34%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPMIX и QSPRX
Дивидендная доходность XPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности QSPRX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.35% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
XPMIX StepStone Private Markets Fund Class I | 0.80% | 0.85% | 1.31% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPMIX and QSPRX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPRX has higher volatility (3.55%) compared to XPMIX (1.39%). In terms of maximum drawdown, XPMIX dropped -3.71% vs QSPRX's -41.22%.
XPMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPMIX и QSPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор