Сравнение XOP с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
XOP и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOP или PBW.
Основные характеристики
| XOP | PBW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.11% | -34.47% |
| Дох-ть за 1 год | -13.87% | -44.46% |
| Дох-ть за 3 года | 17.67% | -36.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.10% | -6.86% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.50% | -3.43% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | -1.04 |
| Дневная вол-ть | 22.26% | 41.52% |
| Макс. просадка | -90.27% | -87.01% |
| Текущая просадка | -54.21% | -84.51% |
Корреляция
Корреляция между XOP и PBW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XOP и PBW
С начала года, XOP показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью -34.47%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям PBW по среднегодовой доходности: -6.50% против -3.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOP и PBW
XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOP c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и PBW
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PBW в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.60% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.40% | 0.84% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.50% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.89% | 1.28% | 2.68% | 1.53% | 2.96% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и PBW
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке PBW в -87.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и PBW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и PBW
Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 6.50%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.