PortfoliosLab logo
Сравнение XOP с PBW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOP и PBW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XOP и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.45%
-76.72%
XOP
PBW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOP:

-0.79

PBW:

-0.42

Коэф-т Сортино

XOP:

-0.96

PBW:

-0.37

Коэф-т Омега

XOP:

0.86

PBW:

0.96

Коэф-т Кальмара

XOP:

-0.40

PBW:

-0.20

Коэф-т Мартина

XOP:

-1.83

PBW:

-0.93

Индекс Язвы

XOP:

13.84%

PBW:

18.84%

Дневная вол-ть

XOP:

31.93%

PBW:

41.59%

Макс. просадка

XOP:

-90.27%

PBW:

-89.02%

Текущая просадка

XOP:

-58.84%

PBW:

-86.94%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность -13.85%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью -20.19%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям PBW по среднегодовой доходности: -4.40% против -4.08% соответственно.


XOP

С начала года

-13.85%

1 месяц

-14.85%

6 месяцев

-14.58%

1 год

-25.94%

5 лет

22.17%

10 лет

-4.40%

PBW

С начала года

-20.19%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-20.47%

1 год

-16.45%

5 лет

-9.62%

10 лет

-4.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XOP и PBW

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.


График комиссии PBW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBW: 0.61%
График комиссии XOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOP: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOP и PBW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

PBW
Ранг риск-скорректированной доходности PBW, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOP c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XOP, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XOP: -0.79
PBW: -0.42
Коэффициент Сортино XOP, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XOP: -0.96
PBW: -0.37
Коэффициент Омега XOP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XOP: 0.86
PBW: 0.96
Коэффициент Кальмара XOP, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XOP: -0.40
PBW: -0.20
Коэффициент Мартина XOP, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XOP: -1.83
PBW: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
-0.42
XOP
PBW

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и PBW

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности PBW в 2.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
2.86%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.41%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
2.62%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.27%2.69%1.54%2.96%

Просадки

Сравнение просадок XOP и PBW

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и PBW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.84%
-86.94%
XOP
PBW

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и PBW

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) с волатильностью 18.93%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.80%
18.93%
XOP
PBW