PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с IEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ).

XOP и IEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOP и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и IEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		36.41%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у IEZ с доходностью 36.41%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции IEZ по среднегодовой доходности: 5.87% против -0.25% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

IEZ

1 день
-1.90%
1 месяц
-1.77%
С начала года
36.41%
6 месяцев
46.27%
1 год
46.18%
3 года*
15.43%
5 лет*
16.95%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с FCGIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с EZUIEZ с USOIEZ с VDE

Сравнение комиссий XOP и IEZ

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.

IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

XOP vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPIEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.25

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.75

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.89

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

5.15

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEZ равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.05

+0.11

Корреляция

Корреляция между XOP и IEZ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и IEZ

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности IEZ в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.28%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%

Просадки

Сравнение просадок XOP и IEZ

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и IEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-92.52%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-25.55%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-40.25%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-88.29%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-54.98%

+19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-48.23%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

9.38%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и IEZ

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 8.36%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

9.27%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

21.26%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

37.00%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

37.02%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

41.66%

-1.37%