PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOP с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с IEZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XOP returned 3.71%/yr vs -1.92%/yr for IEZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XOP charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности XOP и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 33.00%, что значительно выше, чем у IEZ с доходностью 30.48%. За последние 10 лет акции XOP превзошли акции IEZ по среднегодовой доходности: 3.71% против -1.92% соответственно.

XOP

1 день
0.96%
1 месяц
6.42%
6 месяцев
28.90%
С начала года
33.00%
1 год
34.38%
3 года*
11.29%
5 лет*
17.91%
10 лет*
3.71%

IEZ

1 день
-1.28%
1 месяц
-6.75%
6 месяцев
13.89%
С начала года
30.48%
1 год
60.54%
3 года*
7.97%
5 лет*
16.82%
10 лет*
-1.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и IEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		33.00%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		30.48%7.51%-8.15%4.43%65.73%15.98%-42.98%1.82%-42.47%-18.18%

Correlation

The correlation between XOP and IEZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.86

Over the past year, the correlation between XOP and IEZ has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOP и IEZ

Секторы
XOP
IEZ

Энергетика

96.8%
99.3%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Промышленность

2.2%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Энергетика

XOP
96.8%
IEZ
99.3%

Сырьевые материалы

XOP
3.2%
IEZ

-

Промышленность

XOP
2.2%
IEZ
0.7%

Коммуникационные услуги

XOP

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

XOP

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

XOP

-

IEZ

-

Финансовые услуги

XOP

-

IEZ

-

Здравоохранение

XOP

-

IEZ

-

Недвижимость

XOP

-

IEZ

-

Технологии

XOP

-

IEZ

-

Коммунальные услуги

XOP

-

IEZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с USOIEZ с VDE

Доходность на риск

XOP vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.10

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.76

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.99

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

10.15

-5.61

XOP vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IEZ равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и IEZ

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-92.52%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-20.34%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-40.25%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-40.25%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-88.29%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.84%

-56.94%

+19.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.57%

-48.29%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

5.98%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и IEZ

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 6.72%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

8.50%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

20.62%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.20%

29.07%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

36.09%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.15%

41.44%

-1.29%

Сравнение комиссий XOP и IEZ

XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и IEZ

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IEZ в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.27%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and IEZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEZ has higher volatility (8.50%) compared to XOP (6.72%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs IEZ's -92.52%.

On 10-year performance, XOP leads with 3.71% vs -1.92% for IEZ. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XOP has performed better with a 3.71% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.

XOP has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.27% for IEZ.

XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор