PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOP с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с ET

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Energy Transfer LP (ET).

XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOP или ET.

Корреляция

Корреляция между XOP и ET составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XOP и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOP:

-0.50

ET:

0.65

Коэф-т Сортино

XOP:

-0.52

ET:

1.05

Коэф-т Омега

XOP:

0.93

ET:

1.14

Коэф-т Кальмара

XOP:

-0.26

ET:

0.73

Коэф-т Мартина

XOP:

-1.33

ET:

2.36

Индекс Язвы

XOP:

12.49%

ET:

7.56%

Дневная вол-ть

XOP:

32.30%

ET:

27.41%

Макс. просадка

XOP:

-90.27%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

XOP:

-55.25%

ET:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -3.21% против 1.57% соответственно.

XOP

С начала года

-6.33%

1 месяц

14.60%

6 месяцев

-12.20%

1 год

-16.18%

5 лет

23.77%

10 лет

-3.21%

ET

С начала года

-7.79%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

4.78%

1 год

17.78%

5 лет

31.21%

10 лет

1.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOP и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг риск-скорректированной доходности XOP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOP c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и ET

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности ET в 7.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.63%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%1.41%
ET
Energy Transfer LP		7.43%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок XOP и ET

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и ET

Текущая волатильность для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) составляет 8.58%, в то время как у Energy Transfer LP (ET) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что XOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...