Сравнение XOP с ET
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while ET (Energy Transfer LP) is a stock. Over the past 10 years, XOP returned 3.62%/yr vs 10.72%/yr for ET. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности XOP и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 27.83%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 3.62% против 10.72% соответственно.
XOP
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- 15.89%
- С начала года
- 32.00%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 17.79%
- 10 лет*
- 3.62%
- Всё время*
- 2.31%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.76M | $185.88M | $185.05M | |
| $582.31M | $574.26M | $579.40M |
Сравнение доходности по годам XOP и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 32.00% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between XOP and ET is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.54 |
The correlation between XOP and ET has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. ET — Ранг доходности на риск
XOP
ET
Сравнение XOP c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOP | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.94 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 6.45 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOP и ET
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOP | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -87.81% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -8.07% | -10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | -24.56% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | -24.56% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | -72.82% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.30% | -0.39% | -37.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.55% | -25.57% | -16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 3.67% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и ET
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOP | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 4.44% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 11.96% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 16.23% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 24.26% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 34.14% | +6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и ET
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности ET в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.97% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XOP and ET have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOP has higher volatility (9.70%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOP и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор