Сравнение XOP с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Energy Transfer LP (ET).
XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOP или ET.
Основные характеристики
| XOP | ET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.06% | 35.89% |
| Дох-ть за 1 год | 5.82% | 44.03% |
| Дох-ть за 3 года | 10.74% | 33.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.62% | 17.52% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.67% | 2.35% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.46 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.53 | 22.75 |
| Индекс Язвы | 9.57% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 22.18% | 15.76% |
| Макс. просадка | -90.27% | -87.81% |
| Текущая просадка | -49.79% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XOP и ET составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XOP и ET
С начала года, XOP показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 35.89%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -3.67% против 2.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOP c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и ET
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ET в 7.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.48% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.41% | 0.84% |
ET Energy Transfer LP | 7.37% | 8.96% | 7.33% | 7.44% | 17.28% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и ET
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и ET
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.