PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOP с ET

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while ET (Energy Transfer LP) is a stock. Over the past 10 years, XOP returned 2.96%/yr vs 12.09%/yr for ET. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XOP и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 2.96% против 12.09% соответственно.

XOP

1 день
-1.30%
1 месяц
-10.57%
С начала года
22.29%
6 месяцев
22.62%
1 год
22.30%
3 года*
10.52%
5 лет*
11.58%
10 лет*
2.96%

ET

1 день
-1.46%
1 месяц
-5.63%
С начала года
19.03%
6 месяцев
19.76%
1 год
15.35%
3 года*
24.32%
5 лет*
21.26%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOP и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		22.29%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
ET
Energy Transfer LP		19.03%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between XOP and ET is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.54

The correlation between XOP and ET has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

XOP vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOPETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.95

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.50

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.75

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

3.84

-0.50

XOP vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ET равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOP и ET

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOPETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-87.81%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-8.79%

-9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.98%

-24.56%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-24.56%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-72.82%

-9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.84%

-7.11%

-35.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.58%

-25.70%

-16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

4.00%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и ET

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOPETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

5.20%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.01%

12.16%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

16.17%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.88%

24.66%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.25%

34.50%

+5.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и ET

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности ET в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		7.05%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.12%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XOP and ET have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (8.96%) compared to ET (5.20%). In terms of maximum drawdown, XOP dropped -90.27% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOP и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор