PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOP с ET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOP с ET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Energy Transfer LP (ET).

XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XOP и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOP и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		39.04%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%
ET
Energy Transfer LP		17.51%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, XOP показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 5.87% против 20.33% соответственно.

XOP

1 день
-3.84%
1 месяц
10.02%
С начала года
39.04%
6 месяцев
31.49%
1 год
35.18%
3 года*
13.79%
5 лет*
18.14%
10 лет*
5.87%

ET

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.51%
6 месяцев
16.34%
1 год
9.61%
3 года*
24.91%
5 лет*
29.13%
10 лет*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с EQTET с WMBET с AMLP

Доходность на риск

XOP vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOP c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOPETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.41

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.72

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.60

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

1.67

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOP vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOP на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOP и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOPETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.41

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.15

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.35

-0.29

Корреляция

Корреляция между XOP и ET составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOP и ET

Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности ET в 6.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.86%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%
ET
Energy Transfer LP		6.97%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%

Просадки

Сравнение просадок XOP и ET

Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и ET.

Загрузка...

Показатели просадок

XOPETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-87.81%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.81%

-17.33%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.98%

-25.82%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.61%

-72.82%

-9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.01%

-3.30%

-31.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.64%

-25.95%

-16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

6.24%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XOP и ET

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOPETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.02%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

11.78%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.73%

23.83%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.12%

25.47%

+8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.29%

36.63%

+3.66%