Хотите диверсифицировать портфель помимо XMVM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем XMVM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для XMVM
475 ETF имеют низкую корреляцию с XMVM (менее 0.3), из них 51 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.23, против 0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.23 | 0.00 | 0.16 | 54 | Oil & Gas | XMVM vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.18 | — | — | 58 | Derivative Income | XMVM vs WNTR | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.17 | 0.05 | 0.20 | 51 | Commodities | XMVM vs GSG | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.17 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | XMVM vs RBIL | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.16 | 0.02 | 0.15 | 72 | Oil & Gas | XMVM vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с XMVM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) (Technology), корреляция за 1 год — 0.15, против 0.41 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices, Inc. | 0.15 | 0.30 | 0.41 | 93 | Technology | |
| NextEra Energy, Inc. | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 74 | Utilities | |
| Alphabet Inc. Class A | 0.20 | 0.26 | 0.38 | 94 | Communication Services | |
| The Allstate Corporation | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 80 | Financial Services | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 73 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит XMVM
Добавьте XMVM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с XMVM