Сравнение XMVM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XMVM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или VTI.
Корреляция
Корреляция между XMVM и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и VTI
Основные характеристики
XMVM:
0.05
VTI:
0.47
XMVM:
0.24
VTI:
0.80
XMVM:
1.03
VTI:
1.12
XMVM:
0.05
VTI:
0.49
XMVM:
0.14
VTI:
1.99
XMVM:
8.04%
VTI:
4.76%
XMVM:
23.36%
VTI:
20.05%
XMVM:
-62.82%
VTI:
-55.45%
XMVM:
-16.36%
VTI:
-10.40%
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.63% против 11.56% соответственно.
XMVM
-6.76%
-2.42%
-6.72%
0.77%
17.11%
8.63%
VTI
-6.29%
-1.02%
-4.58%
8.93%
15.27%
11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и VTI
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMVM и VTI
XMVM
VTI
Сравнение XMVM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и VTI
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.98% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и VTI
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.82%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и VTI
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 14.00%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.