Сравнение XMVM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XMVM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMVM и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.69% соответственно.
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и VTI
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
XMVM vs. VTI — Ранг доходности на риск
XMVM
VTI
Сравнение XMVM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMVM | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.52 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.54 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.30 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMVM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между XMVM и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и VTI
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и VTI
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMVM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -55.45% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -12.30% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -25.36% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.07% | -35.00% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.80% | -5.54% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -8.08% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.60% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и VTI
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что XMVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMVM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.48% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 9.75% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 19.02% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 17.41% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 18.29% | +4.52% |