PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMVM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMVM с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMVM returned 11.74%/yr vs 15.05%/yr for VTI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XMVM charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности XMVM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVM показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.74% против 15.05% соответственно.

XMVM

1 день
-0.51%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.00%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.16%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.74%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		8.00%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between XMVM and VTI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.82

Over the past year, the correlation between XMVM and VTI has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMVM и VTI

Секторы
XMVM
VTI

Финансовые услуги

41.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

14.5%
10.0%

Коммунальные услуги

9.9%
2.3%

Промышленность

8.6%
9.8%

Энергетика

8.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.7%

Недвижимость

4.3%
2.4%

Технологии

3.6%
33.5%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.3%

Сырьевые материалы

0.8%
2.0%

Здравоохранение

0.7%
9.2%

Финансовые услуги

XMVM
41.8%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

XMVM
14.5%
VTI
10.0%

Коммунальные услуги

XMVM
9.9%
VTI
2.3%

Промышленность

XMVM
8.6%
VTI
9.8%

Энергетика

XMVM
8.3%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

XMVM
7.3%
VTI
4.7%

Недвижимость

XMVM
4.3%
VTI
2.4%

Технологии

XMVM
3.6%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

XMVM
1.0%
VTI
10.3%

Сырьевые материалы

XMVM
0.8%
VTI
2.0%

Здравоохранение

XMVM
0.7%
VTI
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

XMVM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMVMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.33

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.18

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.17

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

14.62

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMVM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVM на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMVMVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.33

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XMVM и VTI

Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMVMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-55.45%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.92%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-19.30%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.12%

-25.36%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

-35.00%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.72%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-8.03%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.93%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVM и VTI

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMVMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.96%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.13%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

12.17%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

17.40%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

18.30%

+4.50%

Сравнение комиссий XMVM и VTI

XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVM и VTI

Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.96%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

XMVM and VTI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMVM has higher volatility (3.38%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, XMVM dropped -62.83% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.05% vs 11.74% for XMVM. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.05% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for XMVM.

XMVM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.01% for VTI.

XMVM is categorized as Momentum, while VTI is Large Cap Blend Equities. XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for XMVM and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор