Сравнение XMVM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XMVM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или VTI.
Корреляция
Корреляция между XMVM и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и VTI
Основные характеристики
XMVM:
-0.20
VTI:
0.26
XMVM:
-0.14
VTI:
0.44
XMVM:
0.98
VTI:
1.06
XMVM:
-0.23
VTI:
0.31
XMVM:
-0.63
VTI:
1.20
XMVM:
6.56%
VTI:
3.30%
XMVM:
20.57%
VTI:
15.05%
XMVM:
-62.82%
VTI:
-55.45%
XMVM:
-18.30%
VTI:
-12.61%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMVM показывает доходность -8.92%, а VTI немного выше – -8.60%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.08% против 11.24% соответственно.
XMVM
-8.92%
-6.11%
-7.23%
-5.04%
21.28%
8.08%
VTI
-8.60%
-6.77%
-5.11%
3.81%
18.24%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и VTI
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMVM и VTI
XMVM
VTI
Сравнение XMVM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и VTI
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.03% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и VTI
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.82%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и VTI
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.