Сравнение XMVM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XMVM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или VOO.
Корреляция
Корреляция между XMVM и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и VOO
Основные характеристики
XMVM:
0.92
VOO:
2.04
XMVM:
1.42
VOO:
2.72
XMVM:
1.17
VOO:
1.38
XMVM:
1.36
VOO:
3.09
XMVM:
3.97
VOO:
13.04
XMVM:
4.40%
VOO:
2.00%
XMVM:
18.91%
VOO:
12.79%
XMVM:
-62.82%
VOO:
-33.99%
XMVM:
-8.39%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.98% против 13.46% соответственно.
XMVM
2.13%
-2.91%
3.13%
18.31%
11.57%
9.98%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и VOO
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMVM и VOO
XMVM
VOO
Сравнение XMVM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и VOO
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.40% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и VOO
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и VOO
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.