Сравнение XMVM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XMVM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или VOO.
Корреляция
Корреляция между XMVM и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и VOO
Основные характеристики
XMVM:
0.05
VOO:
0.54
XMVM:
0.24
VOO:
0.88
XMVM:
1.03
VOO:
1.13
XMVM:
0.05
VOO:
0.55
XMVM:
0.14
VOO:
2.27
XMVM:
8.04%
VOO:
4.55%
XMVM:
23.36%
VOO:
19.19%
XMVM:
-62.82%
VOO:
-33.99%
XMVM:
-16.36%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.63% против 12.24% соответственно.
XMVM
-6.76%
-2.42%
-6.72%
0.77%
17.11%
8.63%
VOO
-5.74%
-0.92%
-4.28%
9.78%
15.84%
12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и VOO
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMVM и VOO
XMVM
VOO
Сравнение XMVM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и VOO
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.98% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и VOO
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и VOO
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.00% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.