Сравнение XMVM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XMVM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMVM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности XMVM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, XMVM показывает доходность 20.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции XMVM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.29% против 13.18% соответственно.
XMVM
20.34%
7.00%
15.00%
31.70%
13.97%
10.29%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| XMVM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.57 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 12.19% |
| Макс. просадка | -62.83% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.15% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMVM и VOO
XMVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между XMVM и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMVM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVM и VOO
Дивидендная доходность XMVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.26% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% | 1.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XMVM и VOO
Максимальная просадка XMVM за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMVM и VOO
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XMVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.