PortfoliosLab logo
Сравнение XMPT с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XMPT и AGG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности XMPT и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.43%
2.24%
XMPT
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMPT:

0.88

AGG:

0.24

Коэф-т Сортино

XMPT:

1.28

AGG:

0.37

Коэф-т Омега

XMPT:

1.15

AGG:

1.04

Коэф-т Кальмара

XMPT:

0.27

AGG:

0.10

Коэф-т Мартина

XMPT:

3.30

AGG:

0.66

Индекс Язвы

XMPT:

1.97%

AGG:

1.99%

Дневная вол-ть

XMPT:

7.37%

AGG:

5.47%

Макс. просадка

XMPT:

-35.24%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

XMPT:

-18.28%

AGG:

-8.93%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции XMPT превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.29% соответственно.


XMPT

С начала года

6.15%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

0.34%

1 год

6.15%

5 лет

-0.78%

10 лет

2.54%

AGG

С начала года

0.00%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

2.24%

1 год

1.31%

5 лет

-0.40%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XMPT и AGG

XMPT берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


График комиссии XMPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.86%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XMPT c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XMPT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.840.24
Коэффициент Сортино XMPT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.210.37
Коэффициент Омега XMPT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.04
Коэффициент Кальмара XMPT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.250.10
Коэффициент Мартина XMPT, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.050.66
XMPT
AGG

Показатель коэффициента Шарпа XMPT на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMPT и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.84
0.24
XMPT
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMPT и AGG

Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности AGG в 3.74%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
XMPT
VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF
5.41%3.81%5.12%3.74%3.80%4.08%5.05%4.84%5.37%5.24%5.50%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок XMPT и AGG

Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.28%
-8.93%
XMPT
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности XMPT и AGG

VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.18%
1.30%
XMPT
AGG