Сравнение XMPT с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
XMPT и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMPT или AGG.
Основные характеристики
| XMPT | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.66% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 22.10% | 9.31% |
| Дох-ть за 3 года | -4.42% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.35% | 0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.16% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 15.28 | 5.12 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 7.70% | 5.98% |
| Макс. просадка | -35.24% | -18.43% |
| Текущая просадка | -14.81% | -7.73% |
Корреляция
Корреляция между XMPT и AGG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и AGG
С начала года, XMPT показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции XMPT превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.16% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMPT и AGG
XMPT берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMPT c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и AGG
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности AGG в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF | 4.84% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.80% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.37% | 5.24% | 5.50% | 6.17% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и AGG
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и AGG
VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.