Сравнение XMPT с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
XMPT и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMPT и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | -0.12% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 20.36% | -5.85% | 8.28% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции XMPT превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.66% соответственно.
XMPT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.13%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMPT и AGG
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
XMPT vs. AGG — Ранг доходности на риск
XMPT
AGG
Сравнение XMPT c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMPT | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.93 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.76 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 4.89 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMPT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.04 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XMPT и AGG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и AGG
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 5.93% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и AGG
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMPT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -18.43% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -2.52% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | -17.82% | -17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | -18.43% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -2.30% | -8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -2.71% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.91% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и AGG
VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMPT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.67% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 2.55% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 4.37% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 6.07% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 5.39% | +4.94% |