Сравнение XMPT с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
XMPT и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMPT или SVOL.
Основные характеристики
| XMPT | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.66% | 9.56% |
| Дох-ть за 1 год | 22.10% | 13.47% |
| Дох-ть за 3 года | -4.42% | 9.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 1.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 15.28 | 7.61 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 7.70% | 11.96% |
| Макс. просадка | -35.24% | -15.68% |
| Текущая просадка | -14.81% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между XMPT и SVOL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и SVOL
С начала года, XMPT показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMPT и SVOL
XMPT берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMPT c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и SVOL
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности SVOL в 16.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF | 4.84% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.80% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.37% | 5.24% | 5.50% | 6.17% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.31% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и SVOL
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и SVOL
Текущая волатильность для VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) составляет 2.98%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что XMPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.