Сравнение XMPT с SVOL
XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - XMPT is a High Yield Muni fund tracking the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. XMPT is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, XMPT returned -1.17%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XMPT charges 1.97%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.
XMPT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 1.94%
SVOL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMPT и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 2.34% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 4.55% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.40% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Correlation
The correlation between XMPT and SVOL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMPT vs. SVOL — Ранг доходности на риск
XMPT
SVOL
Сравнение XMPT c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMPT | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.82 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 1.94 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMPT | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.51 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.31 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и SVOL
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMPT | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -33.50% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -13.01% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -33.50% | +18.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | -33.50% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -2.98% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -4.77% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 5.49% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и SVOL
VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMPT | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 1.41% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 9.57% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 20.90% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 21.99% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 21.92% | -11.56% |
Сравнение комиссий XMPT и SVOL
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и SVOL
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности SVOL в 22.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.10% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 6.34% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
XMPT and SVOL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMPT has higher volatility (2.69%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, XMPT dropped -35.24% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, SVOL leads with 6.70% vs -1.17% for XMPT. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVOL has performed better with a 6.70% return vs -1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.97% for XMPT.
SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 6.34% for XMPT.
XMPT is categorized as High Yield Muni, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: VanEck and Simplify. Their fees differ too: 1.97% for XMPT and 0.50% for SVOL.
XMPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMPT и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор