Сравнение XMPT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
XMPT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMPT или BND.
Основные характеристики
| XMPT | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.66% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 22.10% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -4.42% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.35% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.16% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 15.28 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.38% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 7.70% | 5.85% |
| Макс. просадка | -35.24% | -18.84% |
| Текущая просадка | -14.81% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между XMPT и BND составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и BND
С начала года, XMPT показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции XMPT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.16% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMPT и BND
XMPT берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMPT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и BND
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF | 4.84% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.80% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.37% | 5.24% | 5.50% | 6.17% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и BND
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и BND
VanEck Vectors CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.