Сравнение XMPT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
XMPT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMPT и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMPT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | -0.12% | 8.01% | 7.01% | 2.55% | -24.02% | 7.94% | 7.70% | 20.36% | -5.85% | 8.28% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XMPT показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции XMPT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.68% соответственно.
XMPT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- -0.86%
- 10 лет*
- 2.13%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMPT и BND
XMPT берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
XMPT vs. BND — Ранг доходности на риск
XMPT
BND
Сравнение XMPT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMPT | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.75 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 4.78 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMPT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.04 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XMPT и BND составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMPT и BND
Дивидендная доходность XMPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMPT VanEck CEF Municipal Income ETF | 5.93% | 5.87% | 5.35% | 3.81% | 5.12% | 3.74% | 3.79% | 4.08% | 5.05% | 4.84% | 5.35% | 5.24% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок XMPT и BND
Максимальная просадка XMPT за все время составила -35.24%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMPT и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMPT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.24% | -18.58% | -16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | -2.44% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.24% | -17.91% | -17.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.24% | -18.58% | -16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -2.54% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -3.07% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.90% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMPT и BND
VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что XMPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMPT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.63% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 2.52% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 4.30% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 6.00% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 5.52% | +4.81% |