PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMHQ с JHMM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMHQ с JHMM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM).

XMHQ и JHMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или JHMM.

Корреляция

Корреляция между XMHQ и JHMM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMHQ:

-0.11

JHMM:

0.41

Коэф-т Сортино

XMHQ:

0.01

JHMM:

0.75

Коэф-т Омега

XMHQ:

1.00

JHMM:

1.10

Коэф-т Кальмара

XMHQ:

-0.10

JHMM:

0.40

Коэф-т Мартина

XMHQ:

-0.27

JHMM:

1.32

Индекс Язвы

XMHQ:

8.98%

JHMM:

6.58%

Дневная вол-ть

XMHQ:

22.87%

JHMM:

20.07%

Макс. просадка

XMHQ:

-58.19%

JHMM:

-40.71%

Текущая просадка

XMHQ:

-8.22%

JHMM:

-5.95%

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у JHMM с доходностью 1.42%.

XMHQ

С начала года

1.72%

1 месяц

13.99%

6 месяцев

-1.76%

1 год

-2.58%

5 лет

18.98%

10 лет

11.14%

JHMM

С начала года

1.42%

1 месяц

13.62%

6 месяцев

-1.44%

1 год

8.24%

5 лет

15.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XMHQ и JHMM

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.

JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMHQ и JHMM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг риск-скорректированной доходности JHMM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHMM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMHQ c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и JHMM

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности JHMM в 1.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.11%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		1.00%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и JHMM

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и JHMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и JHMM

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...