PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с JHMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.75%/yr vs 11.84%/yr for JHMM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции JHMM по среднегодовой доходности: 12.75% против 11.84% соответственно.

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%

JHMM

1 день
0.53%
1 месяц
2.63%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.16%
1 год
25.74%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		13.19%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between XMHQ and JHMM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

0.88

The correlation between XMHQ and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMHQ и JHMM

Секторы
XMHQ
JHMM

Промышленность

25.8%
19.4%

Здравоохранение

19.7%
10.2%

Финансовые услуги

15.1%
15.3%

Технологии

12.1%
17.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.0%

Энергетика

6.7%
5.4%

Сырьевые материалы

4.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
5.4%

Недвижимость

-

5.4%

Промышленность

XMHQ
25.8%
JHMM
19.4%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
JHMM
10.2%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
JHMM
15.3%

Технологии

XMHQ
12.1%
JHMM
17.2%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
JHMM
11.0%

Энергетика

XMHQ
6.7%
JHMM
5.4%

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
JHMM
4.2%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
JHMM
3.7%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
JHMM
2.7%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
JHMM
5.4%

Недвижимость

XMHQ

-

JHMM
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOOJHMM с BND

Доходность на риск

XMHQ vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.84

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.63

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.99

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

11.58

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.84

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и JHMM

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-40.71%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.64%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-21.88%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-24.10%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-40.71%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-5.43%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.23%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и JHMM

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.71%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

10.47%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

14.09%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

18.32%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

19.60%

+1.10%

Сравнение комиссий XMHQ и JHMM

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и JHMM

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JHMM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XMHQ and JHMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to JHMM (3.71%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs JHMM's -40.71%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.75% vs 11.84% for JHMM. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.75% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JHMM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.55% for XMHQ.

XMHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JHMM is Mid Cap Growth Equities. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index, while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Manulife. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор