PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMHQ с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с JHMM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index, while JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.99%/yr vs 11.84%/yr for JHMM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 16.39%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции JHMM по среднегодовой доходности: 12.99% против 11.84% соответственно.

XMHQ

1 день
-0.38%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
10.39%
С начала года
15.60%
1 год
17.55%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.99%
Всё время*
9.62%

JHMM

1 день
-0.46%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
9.77%
С начала года
16.39%
1 год
23.27%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.84%
Всё время*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JHMM

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
$15.67M$14.98M$16.70M

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF
$18.41M$19.18M$20.49M

Сравнение доходности по годам XMHQ и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		15.60%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		16.39%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between XMHQ and JHMM is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

0.88

The correlation between XMHQ and JHMM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMHQ и JHMM

Секторы
XMHQ
JHMM

Промышленность

30.2%
16.4%

Технологии

18.5%
18.1%

Здравоохранение

16.0%
8.5%

Финансовые услуги

15.1%
20.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.3%

Энергетика

6.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.2%
3.7%

Сырьевые материалы

1.5%
7.4%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%
6.1%

Недвижимость

-

8.1%

Промышленность

XMHQ
30.2%
JHMM
16.4%

Технологии

XMHQ
18.5%
JHMM
18.1%

Здравоохранение

XMHQ
16.0%
JHMM
8.5%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
JHMM
20.1%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.4%
JHMM
8.3%

Энергетика

XMHQ
6.9%
JHMM
1.8%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
JHMM
3.7%

Сырьевые материалы

XMHQ
1.5%
JHMM
7.4%

Коммуникационные услуги

XMHQ
1.4%
JHMM
1.0%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
1.1%
JHMM
6.1%

Недвижимость

XMHQ

-

JHMM
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с RWKXMHQ с GRPMXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOOJHMM с BND

Доходность на риск

XMHQ vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMHQ c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMHQJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.63

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.36

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.70

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

10.42

-4.50

XMHQ vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHMM равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и JHMM

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-40.71%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.64%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-21.88%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-24.10%

-1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-40.71%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.46%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-5.36%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.24%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и JHMM

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеют волатильность 3.47% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.53%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.75%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

14.33%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.59%

18.32%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

19.55%

+1.09%

Сравнение комиссий XMHQ и JHMM

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и JHMM

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JHMM в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.86%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XMHQ and JHMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHMM has higher volatility (3.53%) compared to XMHQ (3.47%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs JHMM's -40.71%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.99% vs 11.84% for JHMM. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.99% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for JHMM.

JHMM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.55% for XMHQ.

XMHQ is categorized as Quality Factor, while JHMM is Mid Cap Growth Equities. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index, while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Manulife. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор