Сравнение XMHQ с JHMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM).
XMHQ и JHMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. JHMM - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или JHMM.
Корреляция
Корреляция между XMHQ и JHMM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и JHMM
Основные характеристики
XMHQ:
-0.59
JHMM:
-0.16
XMHQ:
-0.75
JHMM:
-0.10
XMHQ:
0.91
JHMM:
0.99
XMHQ:
-0.54
JHMM:
-0.14
XMHQ:
-1.70
JHMM:
-0.59
XMHQ:
7.74%
JHMM:
5.31%
XMHQ:
22.25%
JHMM:
19.32%
XMHQ:
-58.19%
JHMM:
-40.71%
XMHQ:
-18.85%
JHMM:
-17.11%
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность -10.05%, что значительно выше, чем у JHMM с доходностью -10.61%.
XMHQ
-10.05%
-3.39%
-14.27%
-12.17%
17.39%
9.91%
JHMM
-10.61%
-6.32%
-11.53%
-1.49%
12.61%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и JHMM
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JHMM в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMHQ и JHMM
XMHQ
JHMM
Сравнение XMHQ c JHMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и JHMM
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности JHMM в 1.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.77% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 1.14% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и JHMM
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и JHMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и JHMM
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеют волатильность 13.53% и 13.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.