Сравнение XMHQ с JSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD).
XMHQ и JSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. JSMD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или JSMD.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и JSMD
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью 17.10%.
XMHQ
20.94%
-2.45%
-1.15%
31.16%
16.79%
12.04%
JSMD
17.10%
4.16%
12.42%
30.30%
11.17%
N/A
Основные характеристики
| XMHQ | JSMD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.18 | 9.02 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 17.85% | 18.39% |
| Макс. просадка | -58.19% | -38.98% |
| Текущая просадка | -4.01% | -5.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и JSMD
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между XMHQ и JSMD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c JSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и JSMD
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности JSMD в 0.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.98% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.34% | 0.44% | 0.40% | 0.28% | 0.24% | 0.32% | 0.53% | 0.30% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и JSMD
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и JSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и JSMD
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 5.77%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.