PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMHQ с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMHQ с JSMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMHQ returned 12.75%/yr vs 13.52%/yr for JSMD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XMHQ charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям JSMD по среднегодовой доходности: 12.75% против 13.52% соответственно.

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%

JSMD

1 день
1.81%
1 месяц
6.87%
С начала года
19.44%
6 месяцев
17.09%
1 год
30.08%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.14%
10 лет*
13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMHQ и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.44%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between XMHQ and JSMD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г.

0.81

The correlation between XMHQ and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMHQ и JSMD

Секторы
XMHQ
JSMD

Промышленность

25.8%
26.6%

Здравоохранение

19.7%
19.5%

Финансовые услуги

15.1%
9.1%

Технологии

12.1%
18.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.4%

Энергетика

6.7%
1.7%

Сырьевые материалы

4.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

-

3.8%

Промышленность

XMHQ
25.8%
JSMD
26.6%

Здравоохранение

XMHQ
19.7%
JSMD
19.5%

Финансовые услуги

XMHQ
15.1%
JSMD
9.1%

Технологии

XMHQ
12.1%
JSMD
18.7%

Потребительский циклический сектор

XMHQ
9.7%
JSMD
9.4%

Энергетика

XMHQ
6.7%
JSMD
1.7%

Сырьевые материалы

XMHQ
4.8%
JSMD
2.5%

Потребительский защитный сектор

XMHQ
3.9%
JSMD
2.1%

Коммуникационные услуги

XMHQ
2.7%
JSMD
3.4%

Коммунальные услуги

XMHQ
2.2%
JSMD

-

Недвижимость

XMHQ

-

JSMD
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKKJSMD с COWZ

Доходность на риск

XMHQ vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMHQJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.39

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.95

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.03

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

6.86

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSMD равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMHQJSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.39

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.65

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и JSMD

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMHQJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-38.98%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-14.86%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.01%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-32.18%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-38.98%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-7.48%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.40%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и JSMD

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 4.27%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMHQJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.55%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

16.25%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

21.76%

-6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

22.84%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

22.75%

-2.05%

Сравнение комиссий XMHQ и JSMD

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и JSMD

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности JSMD в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

XMHQ and JSMD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (6.55%) compared to XMHQ (4.27%). In terms of maximum drawdown, XMHQ dropped -58.19% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.52% vs 12.75% for XMHQ. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.52% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

XMHQ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.46% for JSMD.

XMHQ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JSMD is Mid Cap Growth Equities. XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.25% for XMHQ and 0.30% for JSMD.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMHQ и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор