Сравнение XMHQ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco QQQ (QQQ).
XMHQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и QQQ
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMHQ показывает доходность 20.94%, а QQQ немного выше – 21.78%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.04% против 17.95% соответственно.
XMHQ
20.94%
-2.45%
-1.15%
31.16%
16.79%
12.04%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| XMHQ | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 7.18 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 17.85% | 17.39% |
| Макс. просадка | -58.19% | -82.98% |
| Текущая просадка | -4.01% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и QQQ
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XMHQ и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и QQQ
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.98% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и QQQ
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и QQQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.77% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.