Сравнение XMHQ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
XMHQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMHQ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 2.09% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.53% против 18.99% соответственно.
XMHQ
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 12.53%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и QQQ
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMHQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XMHQ
QQQ
Сравнение XMHQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMHQ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.07 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.66 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.00 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 7.32 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMHQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.07 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и QQQ
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и QQQ
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMHQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.19% | -82.97% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -12.62% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -35.12% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -35.12% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -7.86% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -32.99% | +23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.44% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 5.99%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMHQ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.61% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 12.82% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 22.70% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 22.38% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.25% | -1.56% |