Сравнение XMHQ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco QQQ (QQQ).
XMHQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или QQQ.
Корреляция
Корреляция между XMHQ и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и QQQ
Основные характеристики
XMHQ:
0.71
QQQ:
1.26
XMHQ:
1.11
QQQ:
1.73
XMHQ:
1.13
QQQ:
1.23
XMHQ:
1.27
QQQ:
1.70
XMHQ:
2.54
QQQ:
5.86
XMHQ:
5.14%
QQQ:
3.93%
XMHQ:
18.40%
QQQ:
18.31%
XMHQ:
-58.19%
QQQ:
-82.98%
XMHQ:
-7.62%
QQQ:
-2.68%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMHQ показывает доходность 2.39%, а QQQ немного ниже – 2.29%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.57% против 18.46% соответственно.
XMHQ
2.39%
1.53%
4.73%
10.28%
15.63%
11.57%
QQQ
2.29%
1.48%
16.45%
21.54%
18.74%
18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и QQQ
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMHQ и QQQ
XMHQ
QQQ
Сравнение XMHQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и QQQ
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности QQQ в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.08% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и QQQ
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 4.76%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.