PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMHQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMHQ с QQQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco QQQ (QQQ).

XMHQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или QQQ.

Корреляция

Корреляция между XMHQ и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMHQ:

-0.12

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

XMHQ:

-0.04

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

XMHQ:

0.99

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

XMHQ:

-0.13

QQQ:

0.77

Коэф-т Мартина

XMHQ:

-0.36

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

XMHQ:

8.93%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

XMHQ:

22.89%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

XMHQ:

-58.19%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

XMHQ:

-9.15%

QQQ:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.16% против 17.72% соответственно.

XMHQ

С начала года

0.69%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-5.78%

1 год

-2.74%

5 лет

18.95%

10 лет

11.16%

QQQ

С начала года

1.00%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

0.83%

1 год

17.08%

5 лет

19.20%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XMHQ и QQQ

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMHQ и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMHQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и QQQ

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.16%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и QQQ

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 6.42%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...