PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 24.36% vs 28.76% for SCHD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

XMAG

1 день
-0.17%
1 месяц
5.41%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAG и SCHD

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.54%15.63%-1.67%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%-2.67%

Correlation

The correlation between XMAG and SCHD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.65

The correlation between XMAG and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMAG и SCHD

Секторы
XMAG
SCHD

Технологии

25.3%
16.4%

Финансовые услуги

17.3%
9.3%

Здравоохранение

13.0%
18.8%

Промышленность

12.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
19.2%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.3%

Энергетика

5.5%
16.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.3%

Коммунальные услуги

3.4%
0.0%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%
1.2%

Технологии

XMAG
25.3%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

XMAG
17.3%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

XMAG
13.0%
SCHD
18.8%

Промышленность

XMAG
12.6%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

XMAG
7.3%
SCHD
19.2%

Потребительский циклический сектор

XMAG
6.2%
SCHD
6.3%

Энергетика

XMAG
5.5%
SCHD
16.2%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.9%
SCHD
6.3%

Коммунальные услуги

XMAG
3.4%
SCHD
0.0%

Недвижимость

XMAG
2.9%
SCHD

-

Сырьевые материалы

XMAG
2.5%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

XMAG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.64

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.08

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

6.26

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

15.38

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.86

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XMAG и SCHD

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-33.37%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-4.61%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.73%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.32%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.87%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и SCHD

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.80% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.69%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

7.65%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.95%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

14.38%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

16.71%

-1.61%

Сравнение комиссий XMAG и SCHD

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и SCHD

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and SCHD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (2.80%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 28.76% vs 24.36% for XMAG. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 28.76% return vs 24.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.46% for XMAG.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Defiance and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор