PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XMAG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAG с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, XMAG returned 23.75% vs 30.42% for SCHD. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XMAG charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности XMAG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAG показывает доходность 15.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%.

XMAG

1 день
-0.19%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
13.74%
С начала года
15.54%
1 год
23.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.61%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

XMAG

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
$1.40M$2.44M$2.00M

Сравнение доходности по годам XMAG и SCHD

2026 (YTD)20252024
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		15.54%15.63%-1.52%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%-3.15%

Correlation

The correlation between XMAG and SCHD is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.58

The correlation between XMAG and SCHD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XMAG и SCHD

Секторы
XMAG
SCHD

Технологии

25.8%
12.7%

Финансовые услуги

17.7%
9.9%

Здравоохранение

13.8%
20.8%

Промышленность

11.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
20.6%

Энергетика

5.3%
14.1%

Потребительский циклический сектор

5.3%
7.7%

Коммунальные услуги

4.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.2%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%
1.2%

Технологии

XMAG
25.8%
SCHD
12.7%

Финансовые услуги

XMAG
17.7%
SCHD
9.9%

Здравоохранение

XMAG
13.8%
SCHD
20.8%

Промышленность

XMAG
11.5%
SCHD
7.8%

Потребительский защитный сектор

XMAG
6.9%
SCHD
20.6%

Энергетика

XMAG
5.3%
SCHD
14.1%

Потребительский циклический сектор

XMAG
5.3%
SCHD
7.7%

Коммунальные услуги

XMAG
4.0%
SCHD
0.1%

Коммуникационные услуги

XMAG
3.0%
SCHD
6.2%

Недвижимость

XMAG
2.9%
SCHD

-

Сырьевые материалы

XMAG
2.6%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с VTVXMAG с ^GSPC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

XMAG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XMAG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMAGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.77

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.30

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

6.62

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

16.71

-3.11

XMAG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAG на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMAG и SCHD

Максимальная просадка XMAG за все время составила -16.17%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.17%

-33.37%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-4.61%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.74%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.29%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.82%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAG и SCHD

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.84%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

7.89%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.06%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

14.38%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.73%

-1.64%

Сравнение комиссий XMAG и SCHD

XMAG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAG и SCHD

Дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.45%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMAG and SCHD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (4.12%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, XMAG dropped -16.17% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 30.42% vs 23.75% for XMAG. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 30.42% return vs 23.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.45% for XMAG.

XMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Defiance and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for XMAG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор