Сравнение XLU с SO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и The Southern Company (SO).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLU или SO.
Доходность
Сравнение доходности XLU и SO
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 31.61%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 29.53%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 9.59% против 11.30% соответственно.
XLU
31.61%
-0.82%
15.61%
34.55%
8.69%
9.59%
SO
29.53%
-6.19%
14.54%
30.51%
11.20%
11.30%
Основные характеристики
| XLU | SO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 10.51 | 8.34 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 3.66% |
| Дневная вол-ть | 15.69% | 17.01% |
| Макс. просадка | -52.27% | -38.43% |
| Текущая просадка | -0.92% | -6.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XLU и SO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLU c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и SO
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SO в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.71% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
SO The Southern Company | 3.26% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% | 4.24% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и SO
Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и SO
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и The Southern Company (SO) имеют волатильность 5.64% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.