PortfoliosLab logo
Сравнение XLU с SO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLU и SO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XLU и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
555.92%
1,596.58%
XLU
SO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLU:

1.24

SO:

1.46

Коэф-т Сортино

XLU:

1.72

SO:

2.07

Коэф-т Омега

XLU:

1.23

SO:

1.25

Коэф-т Кальмара

XLU:

2.05

SO:

2.03

Коэф-т Мартина

XLU:

5.25

SO:

4.94

Индекс Язвы

XLU:

4.10%

SO:

5.48%

Дневная вол-ть

XLU:

17.31%

SO:

18.50%

Макс. просадка

XLU:

-52.27%

SO:

-38.43%

Текущая просадка

XLU:

-3.65%

SO:

-2.38%

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.09% соответственно.


XLU

С начала года

4.70%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-1.36%

1 год

22.52%

5 лет

9.48%

10 лет

9.42%

SO

С начала года

11.18%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

0.53%

1 год

28.25%

5 лет

14.10%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLU и SO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLU c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLU: 1.24
SO: 1.46
Коэффициент Сортино XLU, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLU: 1.72
SO: 2.07
Коэффициент Омега XLU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLU: 1.23
SO: 1.25
Коэффициент Кальмара XLU, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLU: 2.05
SO: 2.03
Коэффициент Мартина XLU, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLU: 5.25
SO: 4.94

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SO равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
1.46
XLU
SO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и SO

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SO в 3.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.89%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%
SO
The Southern Company
3.17%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%

Просадки

Сравнение просадок XLU и SO

Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и SO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.65%
-2.38%
XLU
SO

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и SO

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
6.50%
XLU
SO