Хотите диверсифицировать портфель помимо XLF? ETF ниже исторически двигались иначе, чем XLF, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для XLF
519 ETF имеют низкую корреляцию с XLF (менее 0.3), из них 65 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.30, против 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.30 | -0.13 | 0.07 | 54 | Oil & Gas | XLF vs DBE | |
| DoubleLine Commodity Strategy ETF | -0.22 | — | — | 53 | Commodities | XLF vs DCMT | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.22 | -0.27 | -0.27 | 58 | Derivative Income | XLF vs WNTR | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.21 | -0.06 | 0.12 | 59 | Commodities | XLF vs DBC | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.21 | -0.06 | 0.12 | 51 | Commodities | XLF vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с XLF и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) (Energy), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.17 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.12 | 0.10 | 0.17 | 79 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.11 | 0.13 | 0.27 | 65 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.09 | 0.10 | 0.29 | 71 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.09 | 0.17 | 0.33 | 71 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.08 | 0.18 | 0.33 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит XLF
Добавьте XLF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с XLF