Сравнение XLE с IYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).
XLE и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLE и IYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLE и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLE показывает доходность 32.76%, а IYE немного ниже – 32.07%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 11.23% против 9.94% соответственно.
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и IYE
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Доходность на риск
XLE vs. IYE — Ранг доходности на риск
XLE
IYE
Сравнение XLE c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.58 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 4.46 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XLE и IYE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и IYE
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности IYE в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и IYE
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, примерно равная максимальной просадке IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и IYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -73.74% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -18.74% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -25.61% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -68.59% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.65% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -19.44% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 6.76% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и IYE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеют волатильность 6.45% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLE | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.28% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 14.10% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 24.90% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 25.83% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 29.45% | +0.05% |